BiTCN:基於卷積網絡的多元時間序列預測

在時間序列預測領域中,模型的體系結構通常依賴於多層感知器(MLP)或Transformer體系結構。

基於mlp的模型,如N-HiTS, TiDE和TSMixer,可以在保持快速訓練的同時獲得非常好的預測性能。基於Transformer的模型,如PatchTST和ittransformer也取得了很好的性能,但需要更多的內存和時間來訓練。

有一種架構在預測中仍未得到充分利用:卷積神經網絡(CNN)。CNN已經應用於計算機視覺,但它們在預測方面的應用仍然很少,只有TimesNet算是最近的例子。但是CNN已經被證明在處理序列數據方面是有效的,並且它們的架構允許並行計算,這可以大大加快訓練速度。

在本文中,我們將詳細介紹了BiTCN,這是2023年3月在《Parameter-efficient deep probabilistic forecasting》一文中提出的模型。通過利用兩個時間卷積網絡(TCN),該模型可以編碼過去和未來的協變量,同時保持計算效率。

 

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