大宗交易數據挖掘（一）

思路

在網上可以看到很多關於股票的數據挖掘，其中也包括了一些大宗交易的數據挖掘和分析。本人之前也做過比較長時間的學習，所以出於好奇，嘗試對這類數據進行挖掘：

• 最開始的想法
  來看下百度百科對於大宗交易的解釋：
  百度百科的大宗交易介紹

  總的來說，就是大宗交易在盤後完成，交易所公佈交易雙方的價格，數量和席位名稱（如XX證券公司XX營業部）。
  有一個說法：股東要減持的話，往往是需要大量的時間和高超的操盤技巧的。如果存在一些第三方機構，可以直接把股票一次性接走，會省不少事。於是我們的目標就是嘗試找到這些機構，或者找到符合某些規則的股票，就可以嘗試去抱下大腿。

• 實現的思路

  1. 從交易所或者第三方網站爬取大宗交易數據，通過交易軟件獲取股票的歷史交易數據（日線）；
  2. 數據存儲和維度；
  3. 建模。

• 工具
  python3.6， SQL SERVER2012， R3.4x

• 流程圖