1.前言
本篇博客是轉載自LR 與 SVM 的相同和不同,在此感謝此篇博客的作者。筆者重新排版了一下，以方便日後自己回顧。
2.SVM與LR的相同點的問題
問題1：爲什麼將LR和SVM放在一起來進行比較？
第一，LR和SVM都是分類算法。
看到這裏很多人就不會認同了，因爲在很大一部分人眼裏，LR是迴歸算法。我是非常不贊同這一點的，因爲我認爲判斷一個算法是分類還是迴歸算法的唯一標準就是樣本label的類型，如果label是離散的，就是分類算法，如果label是連續的，就是迴歸算法。很明顯，LR的訓練數據的label是“0或者1”，當然是分類算法。其實這樣不重要啦，暫且遷就我認爲他是分類算法吧，再說了，SVM也可以迴歸用呢。
第二，如果不考慮核函數，LR和SVM都是線性分類算法，也就是說他們的分類決策面都是線性的。
這裏要先說明一點，那就是LR也是可以用核函數的，至於爲什麼通常在SVM中運用核函數而不在LR中運用，後面講到他們之間區別的時候會重點分析。總之，原始的LR和SVM都是線性分類器，這也是爲什麼通常沒人問你決策樹和LR什麼區別，決策樹和SVM什麼區別，你說一個非線性分類器和一個線性分類器有什麼區別？
第三，LR和SVM都是監督學習算法。
第四，LR和SVM都是判別模型。
判別模型會生成一個表示P(Y|X)的判別函數（或預測模型），而生成模型先計算聯合概率p(Y,X)然後通過貝葉斯公式轉化爲條件概率。簡單來說，在計算判別模型時，不會計算聯合概率，而在計算生成模型時，必須先計算聯合概率。或者這樣理解：生成算法嘗試去找到底這個數據是怎麼生成的（產生的），然後再對一個信號進行分類。基於你的生成假設，那麼那個類別最有可能產生這個信號，這個信號就屬於那個類別。判別模型不關心數據是怎麼生成的，它只關心信號之間的差別，然後用差別來簡單對給定的一個信號進行分類。常見的判別模型有：KNN、SVM、LR，常見的生成模型有：樸素貝葉斯，隱馬爾可夫模型。當然，這也是爲什麼很少有人問你樸素貝葉斯和LR以及樸素貝葉斯和SVM有什麼區別。
3.SVM與LR的不同點的問題
第一，本質上是其loss function不同
a.邏輯迴歸的損失函數：
b:支持向量機的目標函數：
不同的loss function代表了不同的假設前提，也就代表了不同的分類原理，也就代表了一切！！！簡單來說，邏輯迴歸方法基於概率理論，假設樣本爲1的概率可以用sigmoid函數來表示，然後通過極大似然估計的方法估計出參數的值，具體細節參考機器學習算法——邏輯斯諦迴歸模型&最大熵模型。支持向量機基於幾何間隔最大化原理，認爲存在最大幾何間隔的分類面爲最優分類面，具體細節參考機器學習算法——感知機&支持向量機
第二，支持向量機只考慮局部的邊界線附近的點，而邏輯迴歸考慮全局（遠離的點對邊界線的確定也起作用）。
當你讀完上面兩個網址的內容，深入瞭解了LR和SVM的原理過後，會發現影響SVM決策面的樣本點只有少數的結構支持向量，當在支持向量外添加或減少任何樣本點對分類決策面沒有任何影響；而在LR中，每個樣本點都會影響決策面的結果。用下圖進行說明：
a.支持向量機改變非支持向量樣本並不會引起決策面的變化：
b.邏輯迴歸中改變任何樣本都會引起決策面的變化:
理解了這一點，有可能你會問，然後呢？有什麼用呢？有什麼意義嗎？對使用兩種算法有什麼幫助麼？一句話回答：因爲上面的原因，得知：線性SVM不直接依賴於數據分佈，分類平面不受一類點影響；LR則受所有數據點的影響，如果數據不同類別strongly unbalance，一般需要先對數據做balancing。（引自http://www.zhihu.com/question/26768865/answer/34078149）
第三，在解決非線性問題時，支持向量機採用核函數的機制，而LR通常不採用核函數的方法。
這個問題理解起來非常簡單。分類模型的結果就是計算決策面，模型訓練的過程就是決策面的計算過程。通過上面的第二點不同點可以瞭解，在計算決策面時，SVM算法裏只有少數幾個代表支持向量的樣本參與了計算，也就是隻有少數幾個樣本需要參與覈計算（即kernal machine解的係數是稀疏的）。然而，LR算法裏，每個樣本點都必須參與決策面的計算過程，也就是說，假設我們在LR裏也運用核函數的原理，那麼每個樣本點都必須參與覈計算，這帶來的計算複雜度是相當高的。所以，在具體應用時，LR很少運用核函數機制。
第四，線性SVM依賴數據表達的距離測度，所以需要對數據先做normalization，LR不受其影響。（引自http://www.zhihu.com/question/26768865/answer/34078149）
第五，SVM的損失函數就自帶正則！！！（損失函數中的1/2||w||^2項），這就是爲什麼SVM是結構風險最小化算法的原因！！！而LR必須另外在損失函數上添加正則項！！！
以前一直不理解爲什麼SVM叫做結構風險最小化算法，所謂結構風險最小化，意思就是在訓練誤差和模型複雜度之間尋求平衡，防止過擬合，從而達到真實誤差的最小化。未達到結構風險最小化的目的，最常用的方法就是添加正則項，後面的博客我會具體分析各種正則因子的不同，這裏就不扯遠了。但是，你發現沒，SVM的目標函數里居然自帶正則項！！！再看一下上面提到過的SVM目標函數：
L1正則與L2正則，參考博客正則化方法：L1和L2 regularization、數據集擴增、dropout
