計量筆記

1.多重共線性

概念

解釋變量之間相關

可能原因：

• 變量具有相同的變化趨勢；
• 模型中有滯後變量；
• 樣本數據問題；

後果

• 估計量的方差很大；
• 區間估計時，置信區間增大；
• R2 很大，但很多估計量的t值不顯著（反映出標準差很大）；

檢驗

方差膨脹因子（VIF）檢驗，越大，越可能存在多重共線性；

補救方法

• 只保留重要解釋變量
• 利用先驗信息改變參數約束形式
• 使用代理變量
• 改爲對數模型
• 逐步迴歸法