前言：
筆者自畢業後一直從事低延時交易系統開發行業，這些年經歷過神奇bug，給客戶培訓，回答客戶千奇百怪的問題。在這個過程中，自身能力得到了很大的提升，但有時在面對一些小白問題時，總是感嘆爲何沒有一系統的文章教一些最簡單的入門，降低程序化交易的門檻，於是便心生了寫一系列文章的初衷。
目前國內期貨程序化交易條件成熟，入門門檻很低。證券程序化雖然有逐步放開的趨勢，但現在看來還具有一定門檻。所以這一系列文章將以期貨程序化交易爲例，期望讀者有基本的期貨知識，Python語言基礎。
這一系列文章將:
- 分享程序化入門知識；
- 如何用CTP API報單，獲取行情；
- 如何計算資金，持倉，保證金，手續費；
- 如何由Tick數據獲得K線數據；
- 如何計算現手增倉及如何實現一些簡單的策略。
由於本人經驗有限，難免文章中也會有各種問題，歡迎各位一起討論及指正。
一、櫃檯系統簡介
依據國內監管要求，客戶無法直連交易所繫統，中間必須經過期貨公司（Broker）的系統，這便是櫃檯系統。
期貨公司會有多套櫃檯系統，在功能上可以分爲主席和次席系統。主席系統功能全面，支持出入金，盤後結算等，講究的是高吞吐量與高可靠性，一般客戶都是在主席系統上交易。例如CTP (Comprehensive Transaction Platform, 綜合交易平臺)即是上期所子公司上期技術開發的一套主席系統。
次席系統一般只做下單及撤單用，講究的是低延遲穿透時間，一般爲對時延要求較高的大客戶準備。例如閃策，CTPmini2等櫃檯。
櫃檯系統一般都會提供API（Application Programming Interface，應用程序編程接口）給程序化客戶接入櫃檯使用。CTP API便是CTP系統提供的編程接口，可以在上期技術官網直接下載得到。
官網上只提供C++版本的API，而C++學習曲線陡峭，對很多初學者來說很不友好，不適合用來入門。本人編譯了原生CTP Python API，這一系列文章將以此Python版API來講解調試，所有代碼完全開源。
Python版接口函數使用方法及數據結構與C++版完全一致，用法也是一樣的，所以使用C++的讀者也可以按方法直接使用C++版API。
公衆號後臺回覆"PyCTP"可以直接獲得Python版本API、demo及使用說明下載鏈接。
二、程序化登錄信息
客戶如果需要調用API接入櫃檯進行程序化交易，登錄時需要一些基本信息，如下：
- 1.BrokerID
簡稱期商編碼，是指該期貨公司在CTP系統上的編碼，爲四位數。例如海通期貨是8000。 - 2.TradeFront, MarketFront
TradeFront是指CTP系統的交易前置IP地址，客戶用來連接下單撤單等；MarketFront是指行情前置IP地址，用來訂閱收取行情。 - 3.InvestorID（UserID,InvestUnitID）
投資者代碼，是指該客戶在CTP系統上的唯一ID，在期貨公司開戶後由期貨公司分配得到。UserID是操作員代碼，InvestUnitID是投資單元代碼，普通投資者遇到要填這兩個值的，直接填InvestorID即可。 - 4.Password
開戶時設置的密碼。需要注意的是開戶完首次登錄CTP系統需要修改密碼，在期貨公司官網上下載快期客戶端登錄，點修改密碼就可以。 - 5.AppID
客戶終端軟件代碼。 - 6.AuthCode
客戶終端軟件認證碼。
以上1和2對於一家期貨公司同一套系統的所有客戶都是一樣的。開戶時在哪家期貨公司就用哪家期貨公司的信息，如果開戶時沒有得到，可以查看期貨公司頁面或諮詢客服得到。也可以後臺回覆"地址"得到市場上主要期貨公司的期商編碼及前置地址。
5和6信息是爲了配合穿透式監管，如何獲得請參考公衆號文章《什麼是穿透式監管，需要投資者做什麼？》3.2.1章節。
三、模擬仿真
仿真系統有兩種，一種是期貨公司提供的，這類後臺基本是連接對應的交易所的測試環境，可以詢問期貨公司是否提供；
另一種是上期技術提供的產品simnow。這一系列文章中我們主要用simnow測試。參考圖1，Simnow仿真環境主要分爲兩部分：
- 第一部分是CTP櫃檯系統，與生產環境相同。客戶可以直接使用官網下載得到的CTP API在simnow測試，然後無縫對接到期貨公司生產環境；
- 第二部分是模擬交易所繫統，目前這是上期技術基於上期所繫統自己開發的模擬交易所，並非真正的對應的五個交易所的測試環境。
在simnow上仿真交易也需要上述第二節中提到的登錄信息。
1和2可以從simnow主頁產品與服務頁面獲取。這裏有兩套環境，注意看下面的服務時間，第一套與實際生產同步，只在交易日交易時間段提供服務。
3和4可以從simnow主頁右上角註冊賬號，註冊成功後即可收到短信獲取。
5和6在simnow是默認統一的，即APPID爲simnow_client_test，認證碼爲0000000000000000（16個0）。
提示：
- 1.填寫賬號信息時，櫃檯選擇選“標準CTP”。
- 2.收到的短信中的賬號密碼即登錄系統的InvestorID和Password，首次登錄時需要修改密碼，可以在simnow主頁上點擊修改密碼。
- 3.註冊成功後將會得到100萬模擬資金，如果資金虧完後可以去官網上入金。
simnow常見問題：
- 1.連接不上，沒有反應
注意simnow提供了兩套環境，服務時間在產品頁面都已經寫得很清楚。第一套與正式生產環境保持一致，一般來說是早8點開，下午4點停，晚上20:00開，凌晨2:30停。另外因爲用戶太多，有時前置會因爲負載過大而宕機，可以換其他組IP測試，如果還是不行，那就只能聯繫上期技術客服了。 - 2.simnow的行情哪裏來
第一套正式環境行情是直接轉發的生產行情，也就是說客戶報單成交對simnow的行情沒有影響。第二套7*24環境是不間斷重播上一交易日的行情。 - 3.支不支持市價單，套利單，部分成交等
因爲simnow後臺連接的是模擬交易所，功能待開發中。目前還不支持這些。 - 4.其他
可以先參考頁面http://www.simnow.com.cn/static/SimNowFAQ.action查看常見問題，如果找不到請諮詢客服。
好了，有了API，及測試的地址賬號密碼等信息，就可以開啓程序化交易之路了！
下節預告：
CTPAPI基本架構及初始化
關注公衆號，一起學習程序化交易！
