由來 From
我的好朋友燃哥去年曾多次問過我，能不能寫一種日內策略。
也有很多朋友來問我，要求寫一個網格、做市商策略。
但我一般都直接回絕了，關於這些策略，首先你要有很強的數學功底，起碼得有一個數學博士。
另外高頻量化比的更是財力，比如說資金量和寬帶網速等等。
最重要的是這些違背了我對交易的理解。
那有沒有其他辦法可以做高頻交易呢，當然有。
今天我們就來介紹這個基於 Larry Connors 開發的RSI均值迴歸策略。
介紹 Introduction
RSI2策略是一種相當簡單的均值迴歸交易策略，由拉里·康納斯（Larry Connors）開發。
主要是在價格修正期，操作買賣。
當RSI2跌破10時，被認爲是超賣了，交易者應該尋找買入機會。
當RSI2漲破90時，被認爲是超買了，交易者應該尋找賣出機會。
這是一種相當激進的短期策略，旨在參與持續的趨勢。它並非旨在識別主要的頂部或底部。
策略 Strategy
此策略有四個步驟。
1，使用長期移動平均線確定主要趨勢；
Connors建議200天移動平均線。長期趨勢在高於200天均線時上升，在低於其200天均線時則下降。
交易者應該在200日均線上方尋找買入機會，在200日均線下方尋找賣空機會。
2，選擇RSI範圍確定買入或賣出機會。
Connors測試的RSI水平在0到10之間進行買入，在90到100之間進行賣出。（基於收盤價）
他發現，當RSI跌破5時買入的收益要高於跌破10時的收益。RSI越低，後續多頭頭寸的收益就越高。
相對應，在RSI高於95時賣空的收益高於在90上方時的收益。
3，涉及實際的買入或賣空訂單及其下達時間。
Connors倡導採用“close”方法。 等待收盤開倉給交易者更大的靈活性，並可以提高進入水平。
4，設置出場位置。
stop應該放在哪裏？
Connors不主張使用止損。是的，你沒看錯。
在經過數十萬筆交易的定量測試中，康納斯發現，使用stop的表現實際上是“損害”了業績。
但在示例中，康納斯建議在5天均線上方止損多頭頭寸，在5天均線下方止損空頭頭寸。
顯然，這是一種短期交易策略，可以快速退出。
或者考慮設置追蹤止損或採用SAR合成止損策略。
有時候市場確實確實有向上的漂移的現象，不使用止損可能會導致超額損失和大量虧損。
這就需要使用者自己去考量和決定了。
交易驗證 Trading Examples
下圖顯示了道瓊斯工業平均指數SPDR（DIA）以及200天SMA（紅色），5週期SMA（粉紅色）和2週期RSI。
當DIA高於200天SMA並且RSI（2）跌至5或更低時，出現看漲信號。
當DIA低於200天SMA並且RSI（2）升至95或更高時，會出現看跌信號。
在這12個月中，有7個信號，4個看漲和3個看跌。
在4個看漲信號中，DIA上漲了4次中的3個，這意味着這些信號可能是可以盈利的。
在4個看跌信號中，DIA僅下跌了1次。
在十月份出現看跌信號之後，DIA突破了200天均線。
一旦超過200天均線，則RSI2不會跌至5或更低以產生另一個買入信號。
至於損益，將取決於止損和獲利的水平。
第二個示例顯示了蘋果（APL），它在大部分時間段內都在200天均線上方。
在此期間，至少有十個買入信號。
由於APL從2011年2月下旬至6月中旬呈鋸齒狀走低，因此很難避免前五個指標的損失。
隨着APL從8月至1月呈鋸齒狀上升，後五個信號的表現要好得多。
從該圖表可以看出，許多信號很早。
換句話說，蘋果在最初的買入信號之後跌至新低，然後反彈。
結論 Conclusion
RSI2策略爲交易者提供了參與持續趨勢的機會。
Connors指出，交易者應該購買回調，而不是突破。
相反，交易者應該賣出超賣的反彈，而不是支撐突破。
這個策略符合他的哲學。
即使Connors的測試表明止損影響了業績，但對於交易者而言，爲任何交易系統制定退出和止損策略還是謹慎的。
當情況變得超買或設定止損時，交易者可以退出多頭。
同樣，當條件超賣時，交易者可以退出空頭。
使用這些想法來增強您的交易風格，風險回報偏好和個人判斷。
FMZ 源碼展示
Connors的策略較簡單，就單純的使用麥語言編寫好了。（大家都能看懂）
因爲原策略設計標的爲美股，採用200日均線作爲參考。
而在波動較大的數字貨幣領域，恰好適合短週期價值迴歸。
所以我們調整了時間範圍爲15分鐘，ma週期取70。
並使用1倍槓桿進行交易回測。
(*backtest
start: 2019-01-01 00:00:00
end: 2020-05-12 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_OKCoin","currency":"BTC_USD"}]
args: [["TradeAmount",5000,126961],["MaxAmountOnce",5000,126961],["ContractType","quarter",126961]]
*)
liang:=INTPART(1*MONEYTOT*REF(C,1)/100);
//使用一倍槓桿
LC := REF(CLOSE,1);
RSI2: SMA(MAX(CLOSE-LC,0),2,1)/SMA(ABS(CLOSE-LC),2,1)*100;
//RSI2值
ma1:=MA(CLOSE,70);
//MA值
CLOSE>ma1 AND RSI2>90,SK(liang);
CLOSE>ma1 AND RSI2<10,BP(SKVOL);
//大於均線的情況下，rsi>90 開空，rsi<10 平空
CLOSE<ma1 AND RSI2<10,BK(liang);
CLOSE<ma1 AND RSI2>90,SP(BKVOL);
//小於均線的情況下，rsi<10 開多，rsi>90 平多
AUTOFILTER;
策略複製https://www.fmz.com/strategy/207157
回測效果
經過系統回測，我們看到，rsi策略總體勝率較高。其表現讓我們比較滿意。
最大回撤發生在312，極端行情會對震盪迴歸一類策略傷害較大。
調整及思考 Tweaking
在RSI2飆升至95以上後，行情可以繼續走高；
在RSI2跌至5以下後，行情可以繼續走低。
爲了糾正這種情況，我們可能要涉及OHLCV分析，日內圖表形態，其他動量指標等等。
在RSI2飆升至95以上後，行情可以繼續走高，建立空頭頭寸很危險。
交易者可以考慮通過等待RSI2返回其中心線50以下來過濾此信號。
參考文獻
https://school.stockcharts.com
https://www.tradingview.com/ideas/connorsrsi/
https://www.mql5.com/zh/code/22421