卡爾曼濾波模型及其Matlab實現

卡爾曼濾波建立在隱馬爾科夫模型上，是一種遞歸估計。也就是說，只需要知道上一個狀態的估計值，以及當前狀態的觀測值，就能計算當前狀態的最優估計值。

而不需要更早的歷史信息。

 

卡爾曼濾波器的2個狀態

1.最優估計

2.誤差協方差矩陣

這兩個變量迭代計算，初始值多少，其實沒有影響。反正最後都能收斂到最優估計。