优化30

对偶和共轭函数

拉格朗日对偶问题

分三步求解对偶问题

针对一个标准的线性规划问题

对偶函数


将负无穷的情况丢弃，因为显然

弱对偶性质

对偶问题的可行域是m+n维的实数域

对偶问题一定是一个凸优化问题
与之对应的就是两个最优值相等，那么就是强对偶
两个值的差是对偶间隙

强对偶条件证明

线性规划有可行解那么，满足强对偶

最小二乘