Python版簡單網格策略

策略廣場上的Python策略不多，這裏編寫了一個Python版本的網格策略。策略原理十分簡單，在一個價格區間內固定價格距離產生一系列的網格節點，當行情變化時，價格到達一個網格節點價格位置，就掛一個買入訂單。當這個訂單成交時，即按照掛單的價格加上利潤差價，掛出平倉的賣單訂單。捕捉在設置的價格區間內的波動。

網格策略的風險不用多說，任何網格類型的策略都是屬於賭價格在某個區間震盪，一旦價格衝出網格範圍，可能造成嚴重浮虧。所以寫該策略的目的在於，提供Python策略編寫思路上或者程序設計上的參考。該策略僅僅用於學習，實盤可能有很大風險。

策略思路講解直接寫在了策略代碼註釋上。

策略代碼

'''backtest
start: 2019-07-01 00:00:00
end: 2020-01-03 00:00:00
period: 1m
exchanges: [{"eid":"OKEX","currency":"BTC_USDT"}]
'''

import json

# 參數
beginPrice = 5000   # 網格區間開始價格
endPrice = 8000     # 網格區間結束價格
distance = 20       # 每個網格節點的價格距離
pointProfit = 50    # 每個網格節點的利潤差價
amount = 0.01       # 每個網格節點的掛單量
minBalance = 300    # 賬戶最小資金餘額（買入時）

# 全局變量
arrNet = []
arrMsg = []
acc = None

def findOrder (orderId, NumOfTimes, ordersList = []) :
    for j in range(NumOfTimes) :
        orders = None
        if len(ordersList) == 0:
            orders = _C(exchange.GetOrders)
        else :
            orders = ordersList
        for i in range(len(orders)):
            if orderId == orders[i]["Id"]:
                return True
        Sleep(1000)
    return False

def cancelOrder (price, orderType) :
    orders = _C(exchange.GetOrders)
    for i in range(len(orders)) : 
        if price == orders[i]["Price"] and orderType == orders[i]["Type"]: 
            exchange.CancelOrder(orders[i]["Id"])
            Sleep(500)

def checkOpenOrders (orders, ticker) :
    global arrNet, arrMsg
    for i in range(len(arrNet)) : 
        if not findOrder(arrNet[i]["id"], 1, orders) and arrNet[i]["state"] == "pending" :
            orderId = exchange.Sell(arrNet[i]["coverPrice"], arrNet[i]["amount"], arrNet[i], ticker)
            if orderId :
                arrNet[i]["state"] = "cover"
                arrNet[i]["id"] = orderId                
            else :
                # 撤銷
                cancelOrder(arrNet[i]["coverPrice"], ORDER_TYPE_SELL)
                arrMsg.append("掛單失敗!" + json.dumps(arrNet[i]) + ", time:" + _D())

def checkCoverOrders (orders, ticker) :
    global arrNet, arrMsg
    for i in range(len(arrNet)) : 
        if not findOrder(arrNet[i]["id"], 1, orders) and arrNet[i]["state"] == "cover" :
            arrNet[i]["id"] = -1
            arrNet[i]["state"] = "idle"
            Log(arrNet[i], "節點平倉，重置爲空閒狀態。", "#FF0000")


def onTick () :
    global arrNet, arrMsg, acc

    ticker = _C(exchange.GetTicker)    # 每次獲取當前最新的行情
    for i in range(len(arrNet)):       # 遍歷所有網格節點，根據當前行情，找出需要掛單的位置，掛買單。
        if i != len(arrNet) - 1 and arrNet[i]["state"] == "idle" and ticker.Sell > arrNet[i]["price"] and ticker.Sell < arrNet[i + 1]["price"]:
            acc = _C(exchange.GetAccount)
            if acc.Balance < minBalance :     # 如果錢不夠了，只能跳出，什麼都不做了。
                arrMsg.append("資金不足" + json.dumps(acc) + "！" + ", time:" + _D())
                break

            orderId = exchange.Buy(arrNet[i]["price"], arrNet[i]["amount"], arrNet[i], ticker) # 掛買單
            if orderId : 
                arrNet[i]["state"] = "pending"   # 如果買單掛單成功，更新網格節點狀態等信息
                arrNet[i]["id"] = orderId
            else :
                # 撤單
                cancelOrder(arrNet[i]["price"], ORDER_TYPE_BUY)    # 使用撤單函數撤單
                arrMsg.append("掛單失敗!" + json.dumps(arrNet[i]) + ", time:" + _D())
    Sleep(1000)
    orders = _C(exchange.GetOrders)    
    checkOpenOrders(orders, ticker)    # 檢測所有買單的狀態，根據變化做出處理。
    Sleep(1000)
    orders = _C(exchange.GetOrders)    
    checkCoverOrders(orders, ticker)   # 檢測所有賣單的狀態，根據變化做出處理。

    # 以下爲構造狀態欄信息，可以查看FMZ API 文檔。
    tbl = {
        "type" : "table", 
        "title" : "網格狀態",
        "cols" : ["節點索引", "詳細信息"], 
        "rows" : [], 
    }    

    for i in range(len(arrNet)) : 
        tbl["rows"].append([i, json.dumps(arrNet[i])])

    errTbl = {
        "type" : "table", 
        "title" : "記錄",
        "cols" : ["節點索引", "詳細信息"], 
        "rows" : [], 
    }

    orderTbl = {
     	"type" : "table", 
        "title" : "orders",
        "cols" : ["節點索引", "詳細信息"], 
        "rows" : [],    
    }

    while len(arrMsg) > 20 : 
        arrMsg.pop(0)

    for i in range(len(arrMsg)) : 
        errTbl["rows"].append([i, json.dumps(arrMsg[i])])    

    for i in range(len(orders)) : 
        orderTbl["rows"].append([i, json.dumps(orders[i])])

    LogStatus(_D(), "\n", acc, "\n", "arrMsg length:", len(arrMsg), "\n", "`" + json.dumps([tbl, errTbl, orderTbl]) + "`")


def main ():         # 策略執行從這裏開始
    global arrNet
    for i in range(int((endPrice - beginPrice) / distance)):        # for 這個循環根據參數構造了網格的數據結構，是一個列表，儲存每個網格節點，每個網格節點的信息如下：
        arrNet.append({
            "price" : beginPrice + i * distance,                    # 該節點的價格
            "amount" : amount,                                      # 訂單數量
            "state" : "idle",    # pending / cover / idle           # 節點狀態
            "coverPrice" : beginPrice + i * distance + pointProfit, # 節點平倉價格
            "id" : -1,                                              # 節點當前相關的訂單的ID
        })
        
    while True:    # 構造好網格數據結構後，進入策略主要循環
        onTick()   # 主循環上的處理函數，主要處理邏輯
        Sleep(500) # 控制輪詢頻率

策略主要設計思路是，根據自己維護的這個網格數據結構，對比GetOrders接口返回的當前掛單列表。分析掛出的訂單變化（成交與否），更新網格數據結構，做出後續操作。並且掛出的訂單不會撤銷，直到成交，即使價格偏離也不撤銷，因爲數字貨幣市場經常有插針的情況，這些掛單也有可能接到插針的單子（如果交易所有掛單數量限制，那就要調整了）。

策略數據可視化，使用了LogStatus函數把數據實時顯示在狀態欄上。

    tbl = {
        "type" : "table", 
        "title" : "網格狀態",
        "cols" : ["節點索引", "詳細信息"], 
        "rows" : [], 
    }    

    for i in range(len(arrNet)) : 
        tbl["rows"].append([i, json.dumps(arrNet[i])])

    errTbl = {
        "type" : "table", 
        "title" : "記錄",
        "cols" : ["節點索引", "詳細信息"], 
        "rows" : [], 
    }

    orderTbl = {
     	"type" : "table", 
        "title" : "orders",
        "cols" : ["節點索引", "詳細信息"], 
        "rows" : [],    
    }

構造了三個表格，第一個表格顯示當前網格數據結構中每個節點的信息，第二個表格顯示異常信息，第三個表格顯示交易所實際掛單信息。

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