前面介紹瞭如何獲取數據，本文將直接介紹一種經典的交易策略，實際上這套方法在市場中大部分情況時有效的，但是在市場沉浮中，每個人都很難嚴格執行，大部分人都是覺得自己已經掌握了，甚至還有自己的想法，然後靈活的動一些小腦筋，殊不知，大道至簡，爾等不過是管中窺豹、自欺欺人罷了，最後被市場教育，得出結論：海龜交易法不靠譜......
不要問我的文字爲何如此有畫面感，我只能“無中生友”了.......
1. 什麼是海龜交易法則
1983年年中，著名的商品投機家理查德.丹尼斯與他的老友比爾.埃克哈特進行了一場辯論，這場辯論是關於偉大的交易員是天生造就還是後天培養的。理查德相信，他可以教會人們成爲偉大的交易員。比爾則認爲遺傳和天性纔是決定因素。爲了解決這一問題，理查德建議招募並培訓一些交易員，給他們提供真實的帳戶進行交易，看看兩個人中誰是正確的。
他們在《巴倫氏》、《華爾街期刊》和《紐約時報》上刊登了大幅廣告，招聘交易學員。廣告中稱，在一個短暫的培訓會後，新手將被提供一個帳戶進行交易。理查德從報名的人中精選出13個人，1983年12月底，學員被邀請到芝加哥進行兩週的培訓，到1984年1月初，開始用小帳戶進行交易。到了2月初，在學員證明了自己的能力之後，丹尼斯給其中的大多數人提供了50萬至200萬美元的資金帳戶。“學員們被稱爲‘海龜’, 海龜成爲交易史上最著名的實驗，因爲在隨後的四年中這些海龜交易員取得了年均複利80%的收益。裏克證明了交易可以被傳授。他證明了用一套簡單的法則，他可以使僅有很少或根本沒有交易經驗的人成爲優秀的交易員。而這個交易法則被後世稱爲“海龜交易法則”。
2. 具體內容
海龜交易法則屬於趨勢交易，首先建立唐奇安通道，即確定上突破線和下突破線，如果價格突破上線，則做多，如果價格突破下線就平倉或做空。
唐奇安通道，作爲一個通道必定有上線和下線，上線就是前N1日內的最高價，下線就是前N2日內的最低價，一般來說N1=20，N2=10；然後，價格上穿就買，下穿就賣，就是這麼簡單。
3. 均幅指標
海龜交易法則最核心的部分，在於倉位的控制，這種止損會讓你基準的虧損不超過總資金的n%，所以這部分的思想是需要我們學習的。
1. 計算當日真實波幅公式： 
其中，下表1代表當日，下表0代表昨日，C0是昨日開盤價close，H是最高價high，L是最低價low。
2. 平均波幅ATR，一般取前20日的平均TR：
這時候我們已經求出ATR，這個數字可以當做衡量今天的價格波幅的基準，爲1單位，比如現在價格是100元，基準波幅ATR=4元，代表今天基準波幅在98-102元，如果是2倍ATR，波幅就在96-104元。
4. 倉位管理
1. 突破唐奇安通道的上軌線，就產生了一個買的建倉信號，突破下軌線，就產生了一個賣空的建倉信號，建倉數量爲 1 個 unit；
2. 當標的價格上漲（下跌）0.5 個 ATR 時，就加倉 1 個 Unit 的多頭（空頭）倉位；
3. 止盈止損： 持倉爲多頭，當標的價格下跌 2 個 ATR 時，進行平倉止損；持倉爲空頭，當標的價格上漲 2 個 ATR 時，進行平倉止盈。
Unit 的計算如下： 
其中：Account 表示賬戶中的總資金，ATR 爲真實波幅均值。若標的資產爲某一期貨品種，因期貨的下單量爲手數，真實波幅均值通過單位價格計算，需要轉換成一手真實的波幅（一般爲 ATR一手品種的數量最小變動值）。
5. 代碼和註釋