銀行風險主要包括信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國家風險、聲譽風險、法律風險、戰略風險八大風險。
信用風險產生的原因及特點：
- 銀行獲取客戶信息的不完整性
- 信用風險具有非系統特性。貸企業或個人的還款能力大多取決於自身的財務狀況、經營好壞以及還款意願等個體因素。
- 信用風險收益率呈非正態分佈。大多數情況下貸款能正常收回，銀行可得到利息收入，但是當壞賬發生時，銀行將損失整個本息。
信用評級主要有兩種模式：
1）由第三方專業機構提供，並給出相應的信用統計信息的外部信用評級。通常由專業評估信用風險的信用評級機構進行，著名的國際評級機構有穆迪公司、標準普爾公司和惠譽國際公司。評級機構使用字母評級符號（如‘AAA’至；D）來表達對信用風險說的意見；
2）由銀行或者企業根據內部數據開發的內部信用評級。銀行通過建立自己的評級體系，並將其應用到客戶准入、信貸流程化管理、貸款定價、資本計量、收益分析等銀行內部管理流程中，實現了信用風險管理的定量化與精細化，提高其風險管理水平。
信用卡風險管理中的風險評分模型
在信用卡的風險管理過程中，信用評分模型是銀行和信用卡公司最重要的的核心管理技術之一。它運用先進的數據挖掘技術和統計分析方法，對目標客戶和現有客戶的信用歷史記錄、行爲特徵進行系統的分析，以挖掘符合自身市場目標的客戶及預測未來的信用表現等。
信用風險評分模型： 在客戶獲取期建立，用於預測客戶違約風險的概率。
申請風險評分模型： 在客戶申請處理期建立，預測客戶開戶後一定時期內違約拖欠的風險概率。
行爲評分模型： 在賬戶管理期建立，通過對持卡人交易行爲的監控，對其風險、收益、流失傾向做出預測。
欺詐風險評分模型： 在客戶申請處理期和賬戶管理期都有所涉及，主要預測申請欺詐和刷卡交易欺詐行爲的概率。
催收評分模型： 預測逾期賬戶對催收策略反應的概率。