【P003】盈时策略组合：五十万元资金组合，年均收益近24万元，收益风险比3.89

原創 YSQUANT 2020-07-04 18:40

关注公众号：盈时

策略组合盈亏曲线图

在这里插入图片描述

策略组合基本信息

适用资金：40万元~60万元

大致仓位：30%（10%保证金率）

交易标的：螺纹（5手）、焦炭（1手）、甲醇（10手）、PTA（4手）、豆粕（6手）、白糖（4手）、沪镍（2手）

策略数量：10

开仓方式：每次固定手数，不连续建仓

回测时间范围：2010-01-04 ~ 2020-06-18

回测环境：双向各1跳滑点，1.2%%手续费

策略组合绩效统计表

在这里插入图片描述

策略组合月度盈亏柱状图

在这里插入图片描述

策略组合中各品种回测盈亏曲线图

在这里插入图片描述

在这里插入图片描述

在这里插入图片描述

在这里插入图片描述

在这里插入图片描述

在这里插入图片描述

在这里插入图片描述

發表評論
所有評論
還沒有人評論，想成為第一個評論的人麼? 請在上方評論欄輸入並且點擊發布.
相關文章

MNN量化源码详解

參考鏈接：https://www.zhihu.com/question/337513515 MNN量化工具使用 編譯 cd MNN mkdir build cd build cmake -DMNN_BUILD_QUANTO

三寸光阴___ 2020-07-08 08:51:38

聚宽平台——小市值策略实现

# 導入函數庫 from jqdata import * # 初始化函數，設定基準等等 def initialize(context): # 設定滬深300作爲基準 set_benchmark('000002.XSH

AI_Mathworker 2020-07-07 23:09:36

聚宽平台——双均线策略实现

import tushare as ts import numpy as np import pandas as pd import matplotlib.pyplot as plt #1.獲取股票代碼爲002400的股票數據 #df

AI_Mathworker 2020-07-07 23:09:36

聚宽平台——双因子策略实现

# 導入函數庫 from jqdata import * # 初始化函數，設定基準等等 def initialize(context): # 設定滬深300作爲基準 set_benchmark('000002.XSH

AI_Mathworker 2020-07-07 23:09:36

闲话模型压缩之量化（Quantization）篇

1. 前言 這些年來，深度學習在衆多領域亮眼的表現使其成爲了如今機器學習的主流方向，但其巨大的計算量仍爲人詬病。尤其是近幾年，隨着端設備算力增強，業界湧現出越來越多基於深度神經網絡的智能應用。爲了彌補算力需求與供給的鴻溝，近幾年來

ariesjzj 2020-07-07 00:11:09

int8量化学习

量化原理介紹： https://zhuanlan.zhihu.com/p/58182172 https://zhuanlan.zhihu.com/p/58208691 量化小實驗： https://github.com/Ewenw

三寸光阴___ 2020-07-05 10:40:42

【S031】盈时策略：PTA策略，年化收益超过120%，盈亏比超过3

關注公衆號：盈時 策略盈虧曲線圖 策略基本信息 策略名稱：YS_TA_15min_S031 (PTA) 日內或隔夜：隔夜 數據週期：15min 開倉方式：每次1手，不連續建倉 回測時間範圍：2010-01-04 ~ 2020-0

YSQUANT 2020-07-04 18:40:37

【S034】盈时策略：甲醇策略，年化收益超过200%,盈亏比2.6

關注公衆號：盈時 策略盈虧曲線圖 策略基本信息 策略名稱：YS_MA_15min_S034 (甲醇) 日內或隔夜：隔夜 數據週期：15min 開倉方式：每次1手，不連續建倉 回測時間範圍：2014-06-18 ~ 2020-06

YSQUANT 2020-07-04 18:40:37

【P002】盈时策略组合：三十万元资金组合，年均收益近8.6万元，近一年盈利14.27万元

關注公衆號：盈時 策略組合盈虧曲線圖 策略組合基本信息 適用資金：25萬元~35萬元 大致倉位：30%（10%保證金率） 交易標的：滬鋁（3手）、甲醇（9手）、瀝青（6手）、熱卷（6手） 策略數量：8 開倉方式：每次固定手數，不

YSQUANT 2020-07-04 18:40:37

【S002】盈时策略：白糖策略，年化收益96%，近一年一手盈利超6000元

關注公衆號：盈時 策略盈虧曲線圖 策略基本信息 策略名稱：YS_SR_15min_S002 (白糖) 日內或隔夜：隔夜 數據週期：15min 開倉方式：每次1手，不連續建倉 回測時間範圍：2010-01-04 ~ 2020-06

YSQUANT 2020-07-04 18:40:37

【P001】盈时策略组合：十万元资金组合，年均收益4.19万元，近一年盈利5.45万元

關注公衆號：盈時 策略組合盈虧曲線圖 策略組合基本信息 適用資金：8萬元~12萬元 大致倉位：30%（10%保證金率） 交易標的：甲醇（4手）、白糖（2手）、滬鎳（1手） 策略數量：5 開倉方式：每次固定手數，不連續建倉 回測時

YSQUANT 2020-07-04 18:40:37

【S001】盈时策略：白糖策略，年化收益91%，近五成胜率盈亏比接近2

關注公衆號：盈時 策略盈虧曲線圖 策略基本信息 策略名稱：YS_SR_15min_S001 (白糖) 日內或隔夜：隔夜 數據週期：15min 開倉方式：每次1手，不連續建倉 回測時間範圍：2010-01-04 ~ 2020-06

YSQUANT 2020-07-04 18:40:37

【P004】盈时策略组合：100万元资金组合，年均收益30.62万元，近一年盈利26.71万元

關注公衆號：盈時 策略組合盈虧曲線圖 策略組合基本信息 適用資金：100萬元 大致倉位：30%（10%保證金率） 交易標的：螺紋、焦炭、甲醇、PTA、豆粕、白糖、滬鎳等12個品種 策略數量：18 開倉方式：每次固定手數，不連續建

YSQUANT 2020-07-04 18:40:37

【量化】4天学会python机器学习与量化交易-笔记3(p16~p20)

文章目錄p16 案例：多因子的市值因子選股介紹p17 案例：多因子的市值因子選股演示p18 多因子策略流程、因子數據組成、去極值介紹p19 案例：中位數去極值和3背中位數去極值p20 案例：3sigma法去極值 平臺：https:

机智翔学长 2020-07-02 15:02:59

【量化】4天学会python机器学习与量化交易-笔记1(p6~p10)

文章目錄p6 獲取板塊、交易行情數據p7 獲取財務數據與定時器p8 投資組合與交易p9 策略的收益指標p10 策略風險指標 視頻：4天學會python機器學習與量化交易 平臺：米筐 4天學會python機器學習與量化交易，肯定是不

机智翔学长 2020-07-02 15:02:59