一、摘要
一直有很多小夥伴問我，怎麼做美股港股量化交易，尤其是最近OKEX限制提幣黑天鵝事件，幣圈市場不確定性氛圍越來越濃厚，很多人打算把更多的資金分配給更加成熟規範的市場。本文將依託發明者量化平臺(FMZ.COM)結合富途證券實現美股港股量化交易。
二、爲什麼要投資美股港股
站在投資者的角度，美股港股有成熟的交易體系和完善的保護制度，如交易委員會、做空機構、會計事務所、律師全方位監管，一旦造假可能導致退市甚至鉅額罰款。另外美股港股有全世界各行各業最優秀的公司，包括：阿里巴巴、騰訊、小米、京東、蘋果、亞馬遜等等，相比於前途未卜的數字貨幣來說要務實的多。再一個還是那句話，雞蛋不要放在同一個籃子裏，不同市場和不同品種資產配置的重要性毋庸置疑，投資多元化、全球化是大趨勢。
三、傳統投資途徑的弊端
在中國傳統的投資途徑中，想要直接投資美股是行不通的，只能間接購買外盤指數QDII基金，比如：納指ETF(513100)、標普500ETF(513500)等等。另外雖然傳統的投資途徑已經開放了滬港通和深港通，但對於港股通動輒必須要有50萬以上資金纔給辦理的制度，已經限制了很多散戶，況且即便是有條件辦理滬港通和深港通，按照既定的要求，只能交易一些知名的大型股指成分股，很多小盤成長型公司的股票都不能交易，這顯然是一個雞肋。
因此最好途徑是直接開設美股港股證券賬戶，現如今爲散戶提供境外投資經紀業務的券商將近500家，一類是以銀行爲代表的傳統券商，如匯豐銀行、摩根大通銀行、花旗銀行等，但這些券商開戶流程繁瑣，通常需要一週以上的時間，並且開戶本人必須親自到香港營業部櫃檯。
另一類是互聯網新興券商，如盈透、富途等，投資者不僅可以足不出戶便捷開戶，而且相對於傳統的銀行券商，互聯網券商費用更加低廉，最重要的是盈透和富途都提供API接口，使美股港股量化交易成爲可能。
四、美股港股硬核知識
美股交易時間
美股交易的時間正好是北京時間的晚上，白天A股與港股結束之後，正好看看美股。具體分爲持續交易時間段和盤前盤後交易時間段：
1、持續交易時段
- 美股持續交易時段爲美國東部時間(ET)：週一至週五 9:30～16:00
- 美夏令時（3月-11月）：北京時間 21:30～4:00
- 美冬令時（11月-次年3月）：北京時間 22:30～5:00
2、盤前盤後交易
美股允許在持續交易時段外進行盤前盤後交易，盤前盤後的委託單將會被提交到交易所進行對盤撮合。納斯達克有專門的盤前盤後交易時段，各券商對盤前盤後交易的時間段有不同要求，富途的交易平臺規定：
-
美股盤前交易時段：04:00-9:30(ET)夏令時北京時間16:00-21:30，冬令時北京時間17:00-22:30。
-
美股盤後交易時段：16:00-20:00(ET)夏令時北京時間4:00-8:00，冬令時北京時間5:00-9:00。
-
美股半日市盤後交易時段：13:00-17:00(ET)夏令時北京時間1:00-5:00，冬令時北京時間2:00-6:00
美股交易規則
美股個股有價格波動限制，如果某隻股票在5分鐘內價格漲跌超過10%，則暫停交易，如果在15分鐘其價格仍然沒有迴歸到規定的價格波動區間內，將暫停5~10分鐘交易。對於整體市場實行三檔熔斷機制，即7%、13%、20%。如果標普500下跌7%暫停15分鐘交易、下跌13%暫停1小時交易、下跌20%關閉股市1天。
美股的交易單位沒有“手”的概念，最小交易單位就是1股。採用T+0交易T+2結算制度，買入股票後即凍結該部分資金，直到第3個交易日賣出股票後才能使用這部分資金。如果資金充裕，同一只股票當天買賣次數是沒有限制的。
美股交易費用
富途證券有兩檔交易費用套餐，分別適用於一般交易中和高頻交易者，如下圖所示：
港股交易時間
香港證券交易所分爲開市前競價階段、早市、延續早市、午市、收市後競價階段：
- 開市前競價階段：09:00 ~ 09:30
- 早市：09:30 ~ 12:00
- 延續早市：12:00 ~ 13:00
- 午市：13:00 ~ 16:00
- 收市後競價交易：16:00 ~ (16:08 ~ 16:10)隨機收市。
港股交易規則
港股沒有漲跌幅限制，也可以做空，市場成熟，機構多散戶少。港股買賣實行T+0交易，同一只股票當天可以買賣無數次，但股票和資金實際結算日爲T+2，T+2之前不能提取現金、股票實物以及進行買入股份的轉託管；A股買賣實行T+1交易和結算，買入股票需要在第二個交易日才能賣出。港股的交易單位可由發行人決定，分爲每手200股、500股、1000股、5000股等；A股則是固定的每手100股。
港股交易費用
富途證券有兩檔交易費用套餐，分別適用於一般交易中和高頻交易者，如下圖所示：
五、配置富途牛牛
富途的優勢有很多，包括：免費的美股港股實時行情、美股佣金低至$0.01/股、港股佣金最低至0等等。另外使用富途擁有獨立的暗盤系統，其他券商大部分採用的是輝立的暗盤系統，因此經常能看到富途暗盤上漲30%，其他暗盤才上漲15%。如果你的富途賬戶中了1手，就可以將其30%賣掉，然後在其他券商在15%的位置買回來，相當於使用暗盤套利了15%。
第一步：富途證券開戶
打開富途官網下載手機客戶端，註冊完成後跳轉到開戶頁面，然後準備身份證和境內銀行卡(用於驗證身份)，接着填寫調查問卷、視頻認證、手寫簽名即可，整個過程通常不超過30分鐘。
第二步：下載運行FutuOpenD
富途的API依賴於FutuOpenD網關客戶端程序，以自定義TCP協議的方式對外暴露接口，負責中轉協議請求到富途後臺，並將處理後的數據返回，點擊該鏈接選擇下載對應的操作系統軟件，安裝並運行，如下圖所示：
六、配置發明者量化
首先打開發明者量化 www.fmz.com 官方網站註冊並登錄，然後點擊左上方“控制中心”，再點擊“交易所”，在“交易所”頁面點擊“添加交易所”，在左側選擇“富途證券”，右側填入“富途牛牛賬號密碼”，最後點擊下方“添加交易所”即可。如果想要模擬交易，可以在“模擬盤”標籤前打勾。
七、測試常用的API
配置完成後，用發明者量化API對常用的API接口進行測試。
訂閱行情
def main():
info = exchange.SetContractType("00700.HK")
for i in info:
Log(i, '：', info[i])
輸出結果爲：
instrument ： 00700.HK
VolumeMultiple ： 100
ShortMarginRatio ： 1
PriceTick ： 1
LongMarginRation ： 1
IsTrading ： true
InstrumentName ： 騰訊控股
InstrumentID ： 00700.HK
ExpireDate ： 0
獲取Tick數據
def main():
info = exchange.SetContractType("00700.HK")
data = exchange.GetTicker()
for i in data:
Log(i, '：', data[i])
輸出結果爲：
Time ： 1.606464543e+12
OpenInterest ： 0
Volume ： 1.1181079e+07
Last ： 583
Buy ： 583
Sell ： 583.5
Low ： 583
High ： 594.5
獲取深度數據
def main():
info = exchange.SetContractType("00700.HK")
data = exchange.GetDepth()
for i in data:
Log(i, '：', data[i])
輸出結果爲：
Time ： 1.606464543e+12
Bids ： [map[Amount:202200 Price:583]]
Asks ： [map[Amount:5000 Price:583.5]]
獲取K線數據
def main():
info = exchange.SetContractType("00700.HK")
data = exchange.GetRecords()[-1]
for i in data:
Log(i, '：', data[i])
輸出結果爲：
OpenInterest ： 0
Volume ： 2.7514e+06
Close ： 583
Low ： 583
High ： 591
Open ： 590.5
Time ： 1.606464e+12
八、總結
以上就是港股美股量化交易初步介紹，在下個章節中我們將使用發明者量化交易平臺( FMZ.COM )來實現港股模擬交易。