Demo6中自定義了一個策略,但未設置買入賣出條件,Demo7中將添加買入條件(當日收盤價小於前一日收盤價)
from __future__ import (absolute_import, division, print_function, unicode_literals) import datetime # 用於datetime對象操作 import os.path # 用於管理路徑 import sys # 用於在argvTo[0]中找到腳本名稱 import backtrader as bt # 引入backtrader框架 # 創建策略 class TestStrategy(bt.Strategy): def log(self, txt, dt=None): ''' 策略的日誌函數''' dt = dt or self.datas[0].datetime.date(0) print('%s, %s' % (dt.isoformat(), txt)) def __init__(self): # 引用data[0]數據的收盤價數據 self.dataclose = self.datas[0].close def next(self): # 日誌輸出收盤價數據 self.log('Close, %.2f' % self.dataclose[0]) # 當日收盤價小於前一日收盤價 if self.dataclose[0] < self.dataclose[-1]: # 前一日收盤價小於前前日收盤價 if self.dataclose[-1] < self.dataclose[-2]: # 買買買 self.log('買入開倉, %.2f' % self.dataclose[0]) self.buy() # 創建cerebro實體 cerebro = bt.Cerebro() # 添加策略 cerebro.addstrategy(TestStrategy) # 先找到腳本的位置,然後根據腳本與數據的相對路徑關係找到數據位置 # 這樣腳本從任意地方被調用,都可以正確地訪問到數據 modpath = os.path.dirname(os.path.abspath(sys.argv[0])) datapath = os.path.join(modpath, 'F:/GZH/自動化交易/歷史數據/sh.600173history_k_data2021-12-31-2021-12-31.csv') # 創建價格數據 data = bt.feeds.GenericCSVData( dataname = datapath, fromdate = datetime.datetime(2019, 10, 1), todate = datetime.datetime(2020, 2, 29), nullvalue = 0.0, dtformat = ('%Y/%m/%d'), datetime = 0, open = 1, high = 2, low = 3, close = 4, volume = 5, openinterest = -1 ) # 在Cerebro中添加價格數據 cerebro.adddata(data) # 設置啓動資金 cerebro.broker.setcash(100000.0) # 打印開始信息 print('初始投資組合價值: %.2f' % cerebro.broker.getvalue()) # 遍歷所有數據 cerebro.run() # 打印最後結果 print('最終投資組合價值: %.2f' % cerebro.broker.getvalue())
加入了簡單的買入邏輯:當股價連續下跌2天后買入,只需要在next方法中添加相關代碼即可。從程序輸出中可以看到會有一些買入的操作。當前的程序中尚未提及訂單是否被成功交易,在下一個程序中將通過偵聽訂單狀態提醒來判斷交易是否執行。
此外,還有如下需要說明的地方:
如果沒有特殊指明,self.datas[0]就是被操作的股票,這裏操作的就是臥龍地產(601703)。
交易的數量(stake)在後臺用position sizer來表示,被賦予一個固定的值,默認值爲1。後續程序將展示如果進行設置。
在市場上執行交易訂單時,代理會用第二天的開盤價來判斷訂單是否執行成功,這是因爲第二天的開盤價是判斷當日收盤價後的第一時刻數據。
目前訂單尚未加入佣金費數據。
C:\Python38\python.exe F:/test/test/Demo7.py
初始投資組合價值: 100000.00
2019-10-08, Close, 5.22
2019-10-09, Close, 5.27
2019-10-10, Close, 5.26
2019-10-11, Close, 5.24
2019-10-11, 信號出現(買買買)-買入-開倉, 5.24
2019-10-14, Close, 5.23
2019-10-14, 信號出現(買買買)-買入-開倉, 5.23
2019-10-15, Close, 5.17
2019-10-15, 信號出現(買買買)-買入-開倉, 5.17
2019-10-16, Close, 5.20
2019-10-17, Close, 5.25
2019-10-18, Close, 5.12
2019-10-21, Close, 5.10
2019-10-21, 信號出現(買買買)-買入-開倉, 5.10
2019-10-22, Close, 5.25
2019-10-23, Close, 5.23
2019-10-24, Close, 5.29
2019-10-25, Close, 5.29
2019-10-28, Close, 5.22
2019-10-29, Close, 5.23
2019-10-30, Close, 5.17
2019-10-31, Close, 5.12
2019-10-31, 信號出現(買買買)-買入-開倉, 5.12
2019-11-01, Close, 5.23
2019-11-04, Close, 5.24
2019-11-05, Close, 5.22
2019-11-06, Close, 5.12
2019-11-06, 信號出現(買買買)-買入-開倉, 5.12
2019-11-07, Close, 5.15
2019-11-08, Close, 5.12
2019-11-11, Close, 5.02
2019-11-11, 信號出現(買買買)-買入-開倉, 5.02
2019-11-12, Close, 5.02
2019-11-13, Close, 5.00
2019-11-14, Close, 5.07
2019-11-15, Close, 5.00
2019-11-18, Close, 4.94
2019-11-18, 信號出現(買買買)-買入-開倉, 4.94
2019-11-19, Close, 5.05
2019-11-20, Close, 5.07
2019-11-21, Close, 5.00
2019-11-22, Close, 4.95
2019-11-22, 信號出現(買買買)-買入-開倉, 4.95
2019-11-25, Close, 4.98
2019-11-26, Close, 4.95
2019-11-27, Close, 4.92
2019-11-27, 信號出現(買買買)-買入-開倉, 4.92
2019-11-28, Close, 4.89
2019-11-28, 信號出現(買買買)-買入-開倉, 4.89
2019-11-29, Close, 4.91
2019-12-02, Close, 4.91
2019-12-03, Close, 4.95
2019-12-04, Close, 4.94
2019-12-05, Close, 5.05
2019-12-06, Close, 5.10
2019-12-09, Close, 5.10
2019-12-10, Close, 5.03
2019-12-11, Close, 5.06
2019-12-12, Close, 5.02
2019-12-13, Close, 5.03
2019-12-16, Close, 5.01
2019-12-17, Close, 5.09
2019-12-18, Close, 5.10
2019-12-19, Close, 5.06
2019-12-20, Close, 5.00
2019-12-20, 信號出現(買買買)-買入-開倉, 5.00
2019-12-23, Close, 4.95
2019-12-23, 信號出現(買買買)-買入-開倉, 4.95
2019-12-24, Close, 4.98
2019-12-25, Close, 5.20
2019-12-26, Close, 5.26
2019-12-27, Close, 5.16
2019-12-30, Close, 5.18
2019-12-31, Close, 5.21
2020-01-02, Close, 5.21
2020-01-03, Close, 5.27
2020-01-06, Close, 5.23
2020-01-07, Close, 5.22
2020-01-07, 信號出現(買買買)-買入-開倉, 5.22
2020-01-08, Close, 5.08
2020-01-08, 信號出現(買買買)-買入-開倉, 5.08
2020-01-09, Close, 5.24
2020-01-10, Close, 5.21
2020-01-13, Close, 5.21
2020-01-14, Close, 5.17
2020-01-15, Close, 5.11
2020-01-15, 信號出現(買買買)-買入-開倉, 5.11
2020-01-16, Close, 5.06
2020-01-16, 信號出現(買買買)-買入-開倉, 5.06
2020-01-17, Close, 5.01
2020-01-17, 信號出現(買買買)-買入-開倉, 5.01
2020-01-20, Close, 4.99
2020-01-20, 信號出現(買買買)-買入-開倉, 4.99
2020-01-21, Close, 4.99
2020-01-22, Close, 4.99
2020-01-23, Close, 4.88
2020-02-03, Close, 4.39
2020-02-03, 信號出現(買買買)-買入-開倉, 4.39
2020-02-04, Close, 4.43
2020-02-05, Close, 4.43
2020-02-06, Close, 4.66
2020-02-07, Close, 4.73
2020-02-10, Close, 4.72
2020-02-11, Close, 4.70
2020-02-11, 信號出現(買買買)-買入-開倉, 4.70
2020-02-12, Close, 4.77
2020-02-13, Close, 4.68
2020-02-14, Close, 4.66
2020-02-14, 信號出現(買買買)-買入-開倉, 4.66
2020-02-17, Close, 4.75
2020-02-18, Close, 4.67
2020-02-19, Close, 4.64
2020-02-19, 信號出現(買買買)-買入-開倉, 4.64
2020-02-20, Close, 4.66
2020-02-21, Close, 4.77
2020-02-24, Close, 4.70
2020-02-25, Close, 4.73
2020-02-26, Close, 4.85
2020-02-27, Close, 4.86
2020-02-28, Close, 4.84
最終投資組合價值: 99997.03
Process finished with exit code 0
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參考:https://blog.csdn.net/m0_46603114/article/details/104972462