Python自動化交易學習筆記（九）——將添加佣金數據，來使回測更逼近與真實交易。

from __future__ import (absolute_import, division, print_function,
                        unicode_literals)
import datetime  # 用於datetime對象操作
import os.path  # 用於管理路徑
import sys  # 用於在argvTo[0]中找到腳本名稱
import backtrader as bt # 引入backtrader框架

# 創建策略
class TestStrategy(bt.Strategy):
    def log(self, txt, dt=None):
        ''' 策略的日誌函數'''
        dt = dt or self.datas[0].datetime.date(0)
        print('%s, %s' % (dt.isoformat(), txt))
    def __init__(self):
        # 引用data[0]數據的收盤價數據
        self.dataclose = self.datas[0].close
        # 用於記錄訂單狀態
        self.order = None
        self.buyprice = None
        self.buycomm = None
    def notify_order(self, order):
        if order.status in [order.Submitted, order.Accepted]:
            # 提交給代理或者由代理接收的買/賣訂單 - 不做操作
            return
        # 檢查訂單是否執行完畢
        # 注意：如果沒有足夠資金，代理會拒絕訂單
        if order.status in [order.Completed]:
            if order.isbuy():
                self.log(
                    '已執行買入, 價格: %.2f, 成交: %.2f, 佣金 %.2f' %
                    (order.executed.price,
                     order.executed.value,
                     order.executed.comm))

                self.buyprice = order.executed.price
                self.buycomm = order.executed.comm
            else: # 賣
                self.log('已執行賣出, 賣出價格: %.2f, 買入價格: %.2f, 佣金 %.2f' %
                         (order.executed.price,
                          order.executed.value,
                          order.executed.comm))
            self.bar_executed = len(self)
        elif order.status in [order.Canceled, order.Margin, order.Rejected]:
            self.log('Order Canceled/Margin/Rejected')
        # 無等待處理訂單
        self.order = None
    def notify_trade(self, trade):
        if not trade.isclosed:
            return
        self.log('利潤, 贏虧 %.2f, 合計（加佣金） %.2f' %
                 (trade.pnl, trade.pnlcomm))
    def next(self):
        # 日誌輸出收盤價數據
        self.log('Close, %.2f' % self.dataclose[0])
        # 檢查是否有訂單等待處理，如果是就不再進行其他下單
        if self.order:
            return
        # 檢查是否已經進場
        if not self.position:
            # 還未進場，則只能進行買入
            # 當日收盤價小於前一日收盤價
            if self.dataclose[0] < self.dataclose[-1]:
                # 前一日收盤價小於前前日收盤價
                if self.dataclose[-1] < self.dataclose[-2]:
                    # 買買買
                    self.log('買入, %.2f' % self.dataclose[0])
                    # 記錄訂單避免二次下單
                    self.order = self.buy()
        # 如果已經在場內，則可以進行賣出操作
        else:
            # 賣賣賣
            if len(self) >= (self.bar_executed + 5):
                self.log('賣出, %.2f' % self.dataclose[0])
                # 記錄訂單避免二次下單
                self.order = self.sell()

# 創建cerebro實體
cerebro = bt.Cerebro()
# 添加策略
cerebro.addstrategy(TestStrategy)
# 先找到腳本的位置，然後根據腳本與數據的相對路徑關係找到數據位置
# 這樣腳本從任意地方被調用，都可以正確地訪問到數據
modpath = os.path.dirname(os.path.abspath(sys.argv[0]))
datapath = os.path.join(modpath, 'F:/GZH/自動化交易/歷史數據/sh.600173history_k_data2021-12-31-2021-12-31.csv')
# 創建價格數據
data = bt.feeds.GenericCSVData(
    dataname = datapath,
    fromdate = datetime.datetime(2019, 10, 1),
    todate = datetime.datetime(2020, 2, 29),
    nullvalue = 0.0,
    dtformat = ('%Y/%m/%d'),
    datetime = 0,
    open = 1,
    high = 2,
    low = 3,
    close = 4,
    volume = 5,
    openinterest = -1
)
# 在Cerebro中添加價格數據
cerebro.adddata(data)
# 設置啓動資金
cerebro.broker.setcash(100000.0)
# 設置佣金率爲千分之一
cerebro.broker.setcommission(commission=0.001)
# 打印開始信息
print('開始權益: %.2f' % cerebro.broker.getvalue())
# 遍歷所有數據
cerebro.run()
# 打印最後結果
print('結束權益: %.2f' % cerebro.broker.getvalue())

 

 

**********************************************************

簡單一策略：
信號：連續二天收盤收跌；
買入：第三天收盤價開倉；
賣出：買入後第6天；（不管漲跌都賣出）
**********************************************************

前面已經實現了策略的買入和賣出條件，demo9中將添加佣金數據，來使回測更逼近與真實交易。

佣金（commission），在A股就是按照成交價格的百分比付給券商的費用。代碼中將佣金率設置爲0.1%，無論買還是賣都需要支付佣金。

佣金的設置只需要如下一行代碼即可：

cerebro.broker.setcommission(commission=0.001)

這裏對兩個概念做一下簡單說明：

position用於表示當前的狀態，由size和price兩個成員屬性構成，其中size表示當前持有資產數量，price表示當前價格，比如以5.34的價格買入1股600173

，那麼此時position.size=1，position.price=16.90。當把這1股600173賣出時，position.size=0，position.price=0。

trade表示一筆交易，當position.size由0變爲X時，表示交易開啓，當position.size由X變回0時，表示交易結束。代碼中的trade.pnl表示當前這筆交易的在不算佣金的情況下的盈虧情況，trade.pnlcomm表示當前這筆交易的在計算佣金的情況下的盈虧情況，實際上trade.pnlcomm=trade.pnl-佣金。

程序Demo8-加入佣金費：
————————————————
參考：https://blog.csdn.net/m0_46603114/article/details/104972754

 

C:\Python38\python.exe F:/test/src/com/gzh/demo9.py
開始權益: 100000.00
2019-10-08, Close, 5.22
2019-10-09, Close, 5.27
2019-10-10, Close, 5.26
2019-10-11, Close, 5.24
2019-10-11, 買入, 5.24
2019-10-14, 已執行買入, 價格: 5.34, 成交: 5.34, 佣金 0.01
2019-10-14, Close, 5.23
2019-10-15, Close, 5.17
2019-10-16, Close, 5.20
2019-10-17, Close, 5.25
2019-10-18, Close, 5.12
2019-10-21, Close, 5.10
2019-10-21, 賣出, 5.10
2019-10-22, 已執行賣出, 賣出價格: 5.10, 買入價格: 5.34, 佣金 0.01
2019-10-22, 利潤, 贏虧 -0.24, 合計（加佣金） -0.25
2019-10-22, Close, 5.25
2019-10-23, Close, 5.23
2019-10-24, Close, 5.29
2019-10-25, Close, 5.29
2019-10-28, Close, 5.22
2019-10-29, Close, 5.23
2019-10-30, Close, 5.17
2019-10-31, Close, 5.12
2019-10-31, 買入, 5.12
2019-11-01, 已執行買入, 價格: 5.12, 成交: 5.12, 佣金 0.01
2019-11-01, Close, 5.23
2019-11-04, Close, 5.24
2019-11-05, Close, 5.22
2019-11-06, Close, 5.12
2019-11-07, Close, 5.15
2019-11-08, Close, 5.12
2019-11-08, 賣出, 5.12
2019-11-11, 已執行賣出, 賣出價格: 5.09, 買入價格: 5.12, 佣金 0.01
2019-11-11, 利潤, 贏虧 -0.03, 合計（加佣金） -0.04
2019-11-11, Close, 5.02
2019-11-11, 買入, 5.02
2019-11-12, 已執行買入, 價格: 5.02, 成交: 5.02, 佣金 0.01
2019-11-12, Close, 5.02
2019-11-13, Close, 5.00
2019-11-14, Close, 5.07
2019-11-15, Close, 5.00
2019-11-18, Close, 4.94
2019-11-19, Close, 5.05
2019-11-19, 賣出, 5.05
2019-11-20, 已執行賣出, 賣出價格: 5.08, 買入價格: 5.02, 佣金 0.01
2019-11-20, 利潤, 贏虧 0.06, 合計（加佣金） 0.05
2019-11-20, Close, 5.07
2019-11-21, Close, 5.00
2019-11-22, Close, 4.95
2019-11-22, 買入, 4.95
2019-11-25, 已執行買入, 價格: 4.93, 成交: 4.93, 佣金 0.00
2019-11-25, Close, 4.98
2019-11-26, Close, 4.95
2019-11-27, Close, 4.92
2019-11-28, Close, 4.89
2019-11-29, Close, 4.91
2019-12-02, Close, 4.91
2019-12-02, 賣出, 4.91
2019-12-03, 已執行賣出, 賣出價格: 4.91, 買入價格: 4.93, 佣金 0.00
2019-12-03, 利潤, 贏虧 -0.02, 合計（加佣金） -0.03
2019-12-03, Close, 4.95
2019-12-04, Close, 4.94
2019-12-05, Close, 5.05
2019-12-06, Close, 5.10
2019-12-09, Close, 5.10
2019-12-10, Close, 5.03
2019-12-11, Close, 5.06
2019-12-12, Close, 5.02
2019-12-13, Close, 5.03
2019-12-16, Close, 5.01
2019-12-17, Close, 5.09
2019-12-18, Close, 5.10
2019-12-19, Close, 5.06
2019-12-20, Close, 5.00
2019-12-20, 買入, 5.00
2019-12-23, 已執行買入, 價格: 4.98, 成交: 4.98, 佣金 0.00
2019-12-23, Close, 4.95
2019-12-24, Close, 4.98
2019-12-25, Close, 5.20
2019-12-26, Close, 5.26
2019-12-27, Close, 5.16
2019-12-30, Close, 5.18
2019-12-30, 賣出, 5.18
2019-12-31, 已執行賣出, 賣出價格: 5.20, 買入價格: 4.98, 佣金 0.01
2019-12-31, 利潤, 贏虧 0.22, 合計（加佣金） 0.21
2019-12-31, Close, 5.21
2020-01-02, Close, 5.21
2020-01-03, Close, 5.27
2020-01-06, Close, 5.23
2020-01-07, Close, 5.22
2020-01-07, 買入, 5.22
2020-01-08, 已執行買入, 價格: 5.20, 成交: 5.20, 佣金 0.01
2020-01-08, Close, 5.08
2020-01-09, Close, 5.24
2020-01-10, Close, 5.21
2020-01-13, Close, 5.21
2020-01-14, Close, 5.17
2020-01-15, Close, 5.11
2020-01-15, 賣出, 5.11
2020-01-16, 已執行賣出, 賣出價格: 5.11, 買入價格: 5.20, 佣金 0.01
2020-01-16, 利潤, 贏虧 -0.09, 合計（加佣金） -0.10
2020-01-16, Close, 5.06
2020-01-16, 買入, 5.06
2020-01-17, 已執行買入, 價格: 5.07, 成交: 5.07, 佣金 0.01
2020-01-17, Close, 5.01
2020-01-20, Close, 4.99
2020-01-21, Close, 4.99
2020-01-22, Close, 4.99
2020-01-23, Close, 4.88
2020-02-03, Close, 4.39
2020-02-03, 賣出, 4.39
2020-02-04, 已執行賣出, 賣出價格: 4.22, 買入價格: 5.07, 佣金 0.00
2020-02-04, 利潤, 贏虧 -0.85, 合計（加佣金） -0.86
2020-02-04, Close, 4.43
2020-02-05, Close, 4.43
2020-02-06, Close, 4.66
2020-02-07, Close, 4.73
2020-02-10, Close, 4.72
2020-02-11, Close, 4.70
2020-02-11, 買入, 4.70
2020-02-12, 已執行買入, 價格: 4.70, 成交: 4.70, 佣金 0.00
2020-02-12, Close, 4.77
2020-02-13, Close, 4.68
2020-02-14, Close, 4.66
2020-02-17, Close, 4.75
2020-02-18, Close, 4.67
2020-02-19, Close, 4.64
2020-02-19, 賣出, 4.64
2020-02-20, 已執行賣出, 賣出價格: 4.64, 買入價格: 4.70, 佣金 0.00
2020-02-20, 利潤, 贏虧 -0.06, 合計（加佣金） -0.07
2020-02-20, Close, 4.66
2020-02-21, Close, 4.77
2020-02-24, Close, 4.70
2020-02-25, Close, 4.73
2020-02-26, Close, 4.85
2020-02-27, Close, 4.86
2020-02-28, Close, 4.84
結束權益: 99998.91

Process finished with exit code 0