python自動化交易學習筆記五-Demo8-策略已經設置了買入條件-設置賣出條件

from __future__ import (absolute_import, division, print_function,
                        unicode_literals)
import datetime  # 用於datetime對象操作
import os.path  # 用於管理路徑
import sys  # 用於在argvTo[0]中找到腳本名稱
import backtrader as bt # 引入backtrader框架

# 創建策略 begin
class TestStrategy(bt.Strategy):
    def log(self, txt, dt=None):
        ''' 策略的日誌函數'''
        dt = dt or self.datas[0].datetime.date(0)
        print('%s, %s' % (dt.isoformat(), txt))
    def __init__(self):
        # 引用data[0]數據的收盤價數據
        self.dataclose = self.datas[0].close
        # 用於記錄訂單狀態
        self.order = None
    def notify_order(self, order):
        if order.status in [order.Submitted, order.Accepted]:
            # 提交給代理或者由代理接收的買/賣訂單 - 不做操作
            return
        # 檢查訂單是否執行完畢
        # 注意：如果沒有足夠資金，代理會拒絕訂單
        if order.status in [order.Completed]:
            if order.isbuy():
                self.log('買開, %.2f' % order.executed.price)
            elif order.issell():
                self.log('賣平, %.2f' % order.executed.price)
            self.bar_executed = len(self)
        elif order.status in [order.Canceled, order.Margin, order.Rejected]:
            self.log('Order Canceled/Margin/Rejected')
        # 無等待處理訂單
        self.order = None
    def next(self):
        # 日誌輸出收盤價數據
        self.log('Close, %.2f' % self.dataclose[0])
        # 檢查是否有訂單等待處理，如果是就不再進行其他下單
        if self.order:
            return
        # 檢查是否已經進場
        if not self.position:
            # 還未進場，則只能進行買入
            # 當日收盤價小於前一日收盤價
            if self.dataclose[0] < self.dataclose[-1]:
                # 前一日收盤價小於前前日收盤價
                if self.dataclose[-1] < self.dataclose[-2]:
                    # 買買買
                    self.log('買開, %.2f' % self.dataclose[0])
                    # 記錄訂單避免二次下單
                    self.order = self.buy()
        # 如果已經在場內，則可以進行賣出操作
        else:
            # 賣賣賣
            if len(self) >= (self.bar_executed + 5):
                self.log('賣平, %.2f' % self.dataclose[0])
                # 記錄訂單避免二次下單
                self.order = self.sell()

# 創建策略 end

# 創建cerebro實體
cerebro = bt.Cerebro()
# 添加策略
cerebro.addstrategy(TestStrategy)
# 先找到腳本的位置，然後根據腳本與數據的相對路徑關係找到數據位置
# 這樣腳本從任意地方被調用，都可以正確地訪問到數據
modpath = os.path.dirname(os.path.abspath(sys.argv[0]))
datapath = os.path.join(modpath, 'F:/GZH/自動化交易/歷史數據/sh.600173history_k_data2021-12-31-2021-12-31.csv')
# 創建價格數據
data = bt.feeds.GenericCSVData(
    dataname = datapath,
    fromdate = datetime.datetime(2020, 1, 1),
    todate = datetime.datetime(2020, 2, 29),
    nullvalue = 0.0,
    dtformat = ('%Y/%m/%d'),
    datetime = 0,
    open = 1,
    high = 2,
    low = 3,
    close = 4,
    volume = 5,
    openinterest = -1
)
# 在Cerebro中添加價格數據
cerebro.adddata(data)
# 設置啓動資金
cerebro.broker.setcash(100000.0)
# 打印開始信息
print('開始權益: %.2f' % cerebro.broker.getvalue())
# 遍歷所有數據
cerebro.run()
# 打印最後結果
print('最終權益: %.2f' % cerebro.broker.getvalue())

　　v5　　\Python38\python.exe F:/test/test/demo8.py

開始權益: 100000.00
2020-01-02, Close, 5.21
2020-01-03, Close, 5.27
2020-01-06, Close, 5.23
2020-01-07, Close, 5.22
2020-01-07, 買開, 5.22
2020-01-08, 買開, 5.20
2020-01-08, Close, 5.08
2020-01-09, Close, 5.24
2020-01-10, Close, 5.21
2020-01-13, Close, 5.21
2020-01-14, Close, 5.17
2020-01-15, Close, 5.11
2020-01-15, 賣平, 5.11
2020-01-16, 賣平, 5.11
2020-01-16, Close, 5.06
2020-01-16, 買開, 5.06
2020-01-17, 買開, 5.07
2020-01-17, Close, 5.01
2020-01-20, Close, 4.99
2020-01-21, Close, 4.99
2020-01-22, Close, 4.99
2020-01-23, Close, 4.88
2020-02-03, Close, 4.39
2020-02-03, 賣平, 4.39
2020-02-04, 賣平, 4.22
2020-02-04, Close, 4.43
2020-02-05, Close, 4.43
2020-02-06, Close, 4.66
2020-02-07, Close, 4.73
2020-02-10, Close, 4.72
2020-02-11, Close, 4.70
2020-02-11, 買開, 4.70
2020-02-12, 買開, 4.70
2020-02-12, Close, 4.77
2020-02-13, Close, 4.68
2020-02-14, Close, 4.66
2020-02-17, Close, 4.75
2020-02-18, Close, 4.67
2020-02-19, Close, 4.64
2020-02-19, 賣平, 4.64
2020-02-20, 賣平, 4.64
2020-02-20, Close, 4.66
2020-02-21, Close, 4.77
2020-02-24, Close, 4.70
2020-02-25, Close, 4.73
2020-02-26, Close, 4.85
2020-02-27, Close, 4.86
2020-02-28, Close, 4.84
最終權益: 99999.00

Process finished with exit code 0

　

Demo7中加入賣出條件，還是在next方法中添加相關的代碼。這需要明確退場條件已經現在是否有資金在市場內。

Strategy對象用position屬性表示是否有資產在市場內
buy和sell方法會返回被創建的訂單，此時訂單尚未被執行
notify方法將用來提示訂單狀態的改變
賣出條件爲在買入後的5天（即第6天）無論盈虧都賣出。這裏需要注意如果沒有資產在場內，只能進行買入，而不能進行賣出。
結果顯示，這個策略在這段時間這隻股票上測試結果是虧-1（實際手續費+進場價格滑點。成交價不一定）。先不在意這些，已經知道在哪裏寫入買入和賣出條件了，後面可以再更換條件，先流程過一變。。。
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參考：https://blog.csdn.net/m0_46603114/article/details/104972556