發明者量化商品期貨合約代碼明細

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由於商品期貨合約存續的特殊性，爲滿足用戶的使用需求，針對每一個品種提供主力連續合約和指數合約，其主要是根據當前時間段內有效的商品期貨合約數據人工合成，具體調用方法可以參考本頁示例代碼。其中：

• 主力連續合約：由該期貨品種不同時期的主力合約(價格和成交量)直接拼接而成，代碼以888結尾，例如rb888。合約首次上市時, 以當日收盤同品種持倉量最大者作爲從第二個交易日開始的主力合約。如果同品種其他合約持倉量在收盤後超過當前主力合約1.1倍時, 則在第二個交易日進行主力合約切換。

• 指數合約：由該期貨品種所有正在交易的合約，以持倉量加權平均計算。

1. 期貨合約

1.1 期貨合約代碼規則

交易所	具體合約規則	主力連續合約	指數合約	具體合約
中國金融期貨交易所	品種代碼(大寫) + 交割年份(2位) + 交割月份(2位)	IF888	IF000	IF2201
上海期貨交易所	品種代碼(小寫) + 交割年份(2位) + 交割月份(2位)	ag888	ag000	ag2201
上海國際能源交易中心	品種代碼(小寫) + 交割年份(2位) + 交割月份(2位)	bc888	bc000	bc2201
鄭州商品交易所	品種代碼(大寫) + 交割年份(1位) + 交割月份(2位)	AP888	AP000	AP201
大連商品交易所	品種代碼(小寫) + 交割年份(2位) + 交割月份(2位)	a888	a000	a2201

1.2 期貨合約代碼明細

中國金融期貨交易所

名稱	主力合約代碼	指數合約代碼	具體合約代碼
滬深300指數	IF888	IF000	IF2201
中證500指數	IC888	IC000	IC2201
上證50指數	IH888	IH000	IH2201
2年期國債期貨	TS888	TS000	TS2201
5年期國債期貨	TF888	TF000	TF2201
10年期國債期貨	T888	T000	T2201

示例代碼

function main() {
    // 判斷商品期貨行情和交易連接是否正常
    while(!exchange.IO("status")) {
        Sleep(1000);
    }
    // 設置合約代碼
    Log(exchange.SetContractType("IF888"));
}

返回值

{
    "InstrumentName": "滬深連續",
    "ExchangeInstID": "IF2112",
    "MaxLimitOrderVolume": 20,
    "PriceTick": 0.2,
    "MaxMarginSideAlgorithm": 49,
    "ProductID": "IF",
    "DeliveryMonth": 12,
    "MaxMarketOrderVolume": 10,
    "EndDelivDate": "20211217",
    "InstLifePhase": 49,
    "PositionType": 50,
    "UnderlyingMultiple": 1,
    "CombinationType": 48,
    "IsTrading": 1,
    "StrikePrice": 1.7976931348623157e+308,
    "ExchangeID": "CFFEX",
    "VolumeMultiple": 300,
    "DeliveryYear": 2021,
    "MinMarketOrderVolume": 1,
    "MinLimitOrderVolume": 1,
    "ExpireDate": "20211217",
    "OptionsType": 0,
    "InstrumentID": "IF2112",
    "CreateDate": "20210416",
    "PositionDateType": 50,
    "LongMarginRatio": 0.12,
    "UnderlyingInstrID": "IF",
    "ProductClass": 49,
    "OpenDate": "20210419",
    "StartDelivDate": "20211217",
    "ShortMarginRatio": 0.12
}

上海期貨交易所

名稱	主力合約代碼	指數合約代碼	具體合約代碼
白銀	ag888	ag000	ag2201
鋁	al888	al000	al2201
黃金	au888	au000	au2201
石油瀝青	bu888	bu000	bu2201
銅	cu888	cu000	cu2201
燃料油	fu888	fu000	fu2201
熱軋卷板	hc888	hc000	hc2201
鎳	ni888	ni000	ni2201
鉛	pb888	pb000	pb2201
螺紋鋼	rb888	rb000	rb2201
天然橡膠	ru888	ru000	ru2201
錫	sn888	sn000	sn2201
紙漿	sp888	sp000	sp2201
不鏽鋼	ss888	ss000	ss2201
線材	wr888	wr000	wr2201
鋅	zn888	zn000	zn2201

示例代碼

function main() {
    // 判斷商品期貨行情和交易連接是否正常
    while(!exchange.IO("status")) {
        Sleep(1000);
    }
    // 設置合約代碼
    Log(exchange.SetContractType("ag888"));
}

返回值

{
    "InstrumentName": "ag連續",
    "DeliveryMonth": 6,
    "OpenDate": "20210616",
    "StartDelivDate": "20220616",
    "PositionDateType": 49,
    "UnderlyingInstrID": "ag",
    "ProductID": "ag",
    "ProductClass": 49,
    "DeliveryYear": 2022,
    "ExchangeInstID": "ag2206",
    "EndDelivDate": "20220620",
    "MinLimitOrderVolume": 1,
    "PositionType": 50,
    "LongMarginRatio": 0.12,
    "VolumeMultiple": 15,
    "CreateDate": "20210514",
    "UnderlyingMultiple": 1,
    "ExchangeID": "SHFE",
    "MaxMarketOrderVolume": 30,
    "MaxLimitOrderVolume": 500,
    "MinMarketOrderVolume": 1,
    "OptionsType": 48,
    "MaxMarginSideAlgorithm": 49,
    "CombinationType": 48,
    "InstLifePhase": 49,
    "IsTrading": 1,
    "ShortMarginRatio": 0.12,
    "StrikePrice": 0,
    "InstrumentID": "ag2206",
    "PriceTick": 1,
    "ExpireDate": "20220615"
}

上海國際能源交易中心

名稱	主力合約代碼	指數合約代碼	具體合約代碼
陰極銅	bc888	bc000	bc2201
低硫燃料油	lu888	lu000	lu2201
20號膠	nr888	nr000	nr2201
原油	sc888	sc000	sc2201

示例代碼

function main() {
    // 判斷商品期貨行情和交易連接是否正常
    while(!exchange.IO("status")) {
        Sleep(1000);
    }
    // 設置合約代碼
    Log(exchange.SetContractType("bc888"));
}

返回值

{
    "ExchangeID": "INE",
    "InstLifePhase": 49,
    "LongMarginRatio": 0.1,
    "ShortMarginRatio": 0.1,
    "OptionsType": 48,
    "ExchangeInstID": "bc2202",
    "MaxLimitOrderVolume": 500,
    "StartDelivDate": "20220216",
    "EndDelivDate": "20220222",
    "MaxMarginSideAlgorithm": 49,
    "StrikePrice": 0,
    "InstrumentName": "bc連續",
    "DeliveryYear": 2022,
    "PriceTick": 10,
    "UnderlyingInstrID": "bc",
    "MinLimitOrderVolume": 1,
    "ExpireDate": "20220215",
    "UnderlyingMultiple": 1,
    "PositionType": 50,
    "InstrumentID": "bc2202",
    "ProductClass": 49,
    "DeliveryMonth": 2,
    "VolumeMultiple": 5,
    "OpenDate": "20210208",
    "CombinationType": 48,
    "ProductID": "bc",
    "MaxMarketOrderVolume": 30,
    "MinMarketOrderVolume": 1,
    "CreateDate": "20210114",
    "IsTrading": 1,
    "PositionDateType": 49
}

鄭州商品交易所

名稱	主力合約代碼	指數合約代碼	具體合約代碼
蘋果	AP888	AP000	AP201
棉花	CF888	CF000	CF201
紅棗	CJ888	CJ000	CJ201
棉紗	CY888	CY000	CY201
早秈稻	ER888	ER000	ER201
玻璃	FG888	FG000	FG201
綠豆	GN888	GN000	GN201
粳稻穀	JR888	JR000	JR201
晚秈稻	LR888	LR000	LR201
甲醇	MA888	MA000	MA201
甲醇	ME888	ME000	ME201
菜籽油	OI888	OI000	OI201
短纖	PF888	PF000	PF201
花生	PK888	PK000	PK201
普麥	PM888	PM000	PM201
早秈稻	RI888	RI000	RI201
菜籽粕	RM888	RM000	RM201
菜籽油	RO888	RO000	RO201
油菜籽	RS888	RS000	RS201
純鹼	SA888	SA000	SA201
硅鐵	SF888	SF000	SF201
錳硅	SM888	SM000	SM201
白糖	SR888	SR000	SR201
PTA	TA888	TA000	TA201
動力煤	TC888	TC000	TC201
尿素	UR888	UR000	UR201
強麥	WH888	WH000	WH201
強麥	WS888	WS000	WS201
硬白小麥	WT888	WT000	WT201
動力煤	ZC888	ZC000	ZC201

示例代碼

function main() {
    // 判斷商品期貨行情和交易連接是否正常
    while(!exchange.IO("status")) {
        Sleep(1000);
    }
    // 設置合約代碼
    Log(exchange.SetContractType("AP888"));
}

返回值

{
    "InstrumentName": "蘋果連續",
    "ExchangeInstID": "AP201",
    "DeliveryYear": 2022,
    "CreateDate": "20210118",
    "PositionDateType": 50,
    "InstrumentID": "AP201",
    "ExchangeID": "CZCE",
    "MaxLimitOrderVolume": 1000,
    "CombinationType": 48,
    "DeliveryMonth": 1,
    "MinMarketOrderVolume": 1,
    "EndDelivDate": "20220114",
    "PositionType": 50,
    "VolumeMultiple": 10,
    "ExpireDate": "20220114",
    "InstLifePhase": 49,
    "UnderlyingInstrID": "",
    "MaxMarketOrderVolume": 1000,
    "ShortMarginRatio": 0.1,
    "StrikePrice": 0,
    "ProductID": "AP",
    "MinLimitOrderVolume": 1,
    "StartDelivDate": "20220114",
    "IsTrading": 1,
    "LongMarginRatio": 0.1,
    "ProductClass": 49,
    "PriceTick": 1,
    "OpenDate": "20210118",
    "MaxMarginSideAlgorithm": 48,
    "OptionsType": 0,
    "UnderlyingMultiple": 1
}

大連商品交易所

名稱	主力合約代碼	指數合約代碼	具體合約代碼
豆一	a888	a000	a2201
豆二	b888	b000	b2201
膠合板	bb888	bb000	bb2201
玉米	c888	c000	c2201
玉米澱粉	cs888	cs000	cs2201
苯乙烯	eb888	eb000	eb2201
乙二醇	eg888	eg000	eg2201
纖維板	fb888	fb000	fb2201
鐵礦石	i888	i000	i2201
焦炭	j888	j000	j2201
雞蛋	jd888	jd000	jd2201
焦煤	jm888	jm000	jm2201
聚乙烯	l888	l000	l2201
生豬	lh888	lh000	lh2201
豆粕	m888	m000	m2201
棕櫚油	p888	p000	p2201
液化石油氣	pg888	pg000	pg2201
聚丙烯	pp888	pp000	pp2201
粳米	rr888	rr000	rr2201
聚氯乙烯	v888	v000	v2201
豆油	y888	y000	y2201

示例代碼

function main() {
    // 判斷商品期貨行情和交易連接是否正常
    while(!exchange.IO("status")) {
        Sleep(1000);
    }
    // 設置合約代碼
    Log(exchange.SetContractType("a888"));
}

返回值

{
    "MaxMarginSideAlgorithm": 48,
    "InstrumentName": "豆一連續",
    "ExchangeInstID": "a2203",
    "MinMarketOrderVolume": 1,
    "UnderlyingMultiple": 0,
    "InstrumentID": "a2203",
    "ExchangeID": "DCE",
    "DeliveryYear": 2022,
    "PriceTick": 1,
    "PositionType": 50,
    "StrikePrice": 0,
    "ProductID": "a",
    "ProductClass": 49,
    "CreateDate": "20210315",
    "StartDelivDate": "",
    "IsTrading": 1,
    "LongMarginRatio": 0.12,
    "OptionsType": 0,
    "CombinationType": 48,
    "MinLimitOrderVolume": 1,
    "OpenDate": "20210315",
    "DeliveryMonth": 3,
    "MaxLimitOrderVolume": 1000,
    "VolumeMultiple": 10,
    "ExpireDate": "20220314",
    "EndDelivDate": "20220317",
    "InstLifePhase": 49,
    "ShortMarginRatio": 0.12,
    "UnderlyingInstrID": "",
    "MaxMarketOrderVolume": 1000,
    "PositionDateType": 50
}

2. 交易所套利合約

2.1 交易所套利代碼規則

交易所	類型	具體合約規則	具體合約
鄭州商品交易所	跨期	SPD 代碼年份月份&代碼年份月份	SPD OI201&OI205
鄭州商品交易所	跨品種	IPS 代碼年份月份&代碼年份月份	IPS FG205&SA205
大連商品交易所	跨期	SP 代碼年份月份&代碼年份月份	SP v2201&v2205
大連商品交易所	跨品種	SPC 代碼年份月份&代碼年份月份	SPC b2201&m2201

示例代碼

function main() {
    // 判斷商品期貨行情和交易連接是否正常
    while(!exchange.IO("status")) {
        Sleep(1000);
    }
    // 設置合約代碼
    Log(exchange.SetContractType("SPC b2201&m2201"));
}

返回值

{
    "DeliveryMonth": 0,
    "MinMarketOrderVolume": 1,
    "PriceTick": 1,
    "StartDelivDate": "",
    "PositionDateType": 50,
    "CombinationType": 48,
    "ExchangeInstID": "SPC b2201&m2201",
    "CreateDate": "",
    "OpenDate": "",
    "UnderlyingMultiple": 1,
    "DeliveryYear": 0,
    "EndDelivDate": "",
    "PositionType": 50,
    "ShortMarginRatio": 0,
    "MaxMarketOrderVolume": 1000,
    "InstLifePhase": 49,
    "IsTrading": 1,
    "UnderlyingInstrID": "",
    "StrikePrice": 0,
    "InstrumentID": "SPC b2201&m2201",
    "ExchangeID": "DCE",
    "ProductID": "SPC b&m",
    "ProductClass": 51,
    "VolumeMultiple": 0,
    "LongMarginRatio": 0,
    "InstrumentName": "SPC b2201&m2201",
    "MinLimitOrderVolume": 1,
    "ExpireDate": "",
    "MaxLimitOrderVolume": 1000,
    "MaxMarginSideAlgorithm": 48,
    "OptionsType": 0
}

3. 商品期權

商品期權是一種很好的商品風險規避和管理的金融工具，大宗商品的風險無處不在，其中最重要的是價格風險，那麼就可以利用商品期權的各種套期保值工具對沖交易，來規避這種風險。

3.1 商品期權代碼規則

期權的合約代碼由“期貨合約代碼+期權類型+行權價格”組成，例如M1705-C-2500、M1705-P-2500，裏面C、P分別代表看漲期權和看跌期權。如下面的圖表所示：

示例代碼

function main() {
    // 判斷商品期貨行情和交易連接是否正常
    while(!exchange.IO("status")) {
        Sleep(1000);
    }
    // 設置合約代碼
    Log(exchange.SetContractType("i2211-C-740"));
}

返回值

{
    "ExpireDate": "20221014",
    "EndDelivDate": "20221014",
    "UnderlyingInstrID": "i2211",
    "InstrumentName": "i2211-C-740",
    "DeliveryYear": 2022,
    "InstLifePhase": 49,
    "UnderlyingMultiple": 1,
    "ProductClass": 50,
    "MaxLimitOrderVolume": 1000,
    "LongMarginRatio": 0,
    "ExchangeInstID": "i2211-C-740",
    "ProductID": "i_o",
    "VolumeMultiple": 100,
    "OpenDate": "20211209",
    "PositionType": 50,
    "InstrumentID": "i2211-C-740",
    "DeliveryMonth": 11,
    "MinMarketOrderVolume": 1,
    "MinLimitOrderVolume": 1,
    "IsTrading": 1,
    "PositionDateType": 50,
    "MaxMarginSideAlgorithm": 48,
    "PriceTick": 0.1,
    "ExchangeID": "DCE",
    "ShortMarginRatio": 0,
    "CombinationType": 0,
    "MaxMarketOrderVolume": 1000,
    "CreateDate": "20211209",
    "StartDelivDate": "20221014",
    "StrikePrice": 740,
    "OptionsType": 49
}