夏普比率計算公式只有一條,具體如下:
其中E(Rp):投資組合預期年化報酬率。
Rf:年化無風險利率。
σp:投資組合年化報酬率的標準差。
舉例而言,假如國債的回報是3%,而你的投資組合預期回報是15%,你的投資組合的標準偏差是6%,那麼用15%-3%,可以得出12%(代表超出無風險投資的回報),再用12%/6%=2,代表投資者風險每增長1%,換來的是2%的多餘收益。
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夏普理論告訴我們,投資時也要比較風險,儘可能用科學的方法以冒小風險來換大回報。所以說,投資者應該成熟起來,儘量避免一些不值得冒的風險。
同時在投資時如缺乏投資經驗與研究時間,可以讓真正的專業人士(不是隻會賣金融產品給你的SALER)來幫到你建立起適合自己的,可承受風險最小化的投資組合。這些投資組合可以通過Sharpe Ratio來衡量出風險和回報比例。
************** Market Trend(市場趨勢) **************** Risk : 3.11 夏普比率-Sharp ratio : 0.08 ---------------------------------------------- Stock_code : 603912.SH Position : 3.96% ---------------------------------------------- Stock_code : 300666.SZ Position : 0.0% ---------------------------------------------- Stock_code : 300618.SZ Position : 0.0% ---------------------------------------------- Stock_code : 002049.SZ Position : 10.42% ---------------------------------------------- Stock_code : 300672.SZ Position : 85.61% ---------------------------------------------- ************** Best Return(最佳回報) ***************** Risk : 7.01 夏普比率-Sharp ratio : 0.1 ---------------------------------------------- Stock_code : 603912.SH Position : 0.0% ---------------------------------------------- Stock_code : 300666.SZ Position : 0.0% ---------------------------------------------- Stock_code : 300618.SZ Position : 32.88% ---------------------------------------------- Stock_code : 002049.SZ Position : 0.0% ---------------------------------------------- Stock_code : 300672.SZ Position : 67.12% ---------------------------------------------- Process finished with exit code 0