期權中的希臘字母----Delta
Delta：表示標的價格每變化一元對應的期權合約價格的變動幅度，
Delta = 權利金的變化量 / 標的物價格變化量
平值期權的Delta 絕對值 等於0.5
實值期權的Delta 絕對值 無限趨近於1 （隨着到期時間的臨近）
虛值期權的Delta 絕對值 無限趨近於 0 （隨着到期時間的臨近）
Delta擴展：
1、跨式組合：當我們同時買入看漲/看跌期權時，隨着股價的波動，肯定會朝着一方運動，假設買入後行情上漲，買入看漲期權的價格會上漲，同時買入看跌期權的價格會下跌，上漲的幅度大於下跌的幅度；
有個特殊情況：當跨式組合進場後，若是遇到了行情震盪，那麼雙買都會虧錢，這也就是雙殺。
我們之前講過，期權是一種工具，其作用就是對沖，那麼我們在做雙買策略的時候，分開進場：（這樣投入的資金差不多一樣多）
當行情上漲時，當買入看漲期權價格在上漲，看跌期權價格在下跌，
當行情下跌時，看漲期權價格下跌了，看跌期權價格上漲，
這時可以買入看跌進行對沖操作。
由於期權獨有的屬性，一方的盈利大於一方的虧損，我們還是盈利的，因此期權具有安全的高槓杆！
2、不要買太虛的期權
深虛值期權，Delta值很低，隨着股價的波動，期權價格也會很低，再加上時間價值的損耗，因此深虛值期權的價格看似基本沒有變動，隨着到期日的接近，逐漸趨向於0，以至於我們造成虧損，所以當買入虛值期權的時候要預判股價能否到達預測點位。
當然，若是虛值期權變爲了實值期權，那麼恭喜你，發財了！~
閒談“威科夫操盤法”
上文曾提及方法的運用，一套好的交易方法既能讓你賺錢，又能讓你賠錢。高手都在苦練基本功，新手到處找高手。
越簡單的問題，越容易犯錯。這一點我是深有體會，工作中犯的小錯，可以改正不會有什麼問題，可是當你做盤時，一個小錯就讓你割肉或者虧心。
千里之堤潰於蟻穴，這不是空穴來風，我是親身經歷，我總是往“前”看，卻忽略了自身，有本書中說到：你的未來藏在了你的過去！這纔是我們應該做的。很多時候知道什麼事情不應該做比知道什麼事情需要去做更重要！！
方法本身不重要，重要的是駕馭方法的人。古語有云：修身，養家，齊國，平天下！
修身是第一位的！！