期权中的希腊字母----Delta
Delta：表示标的价格每变化一元对应的期权合约价格的变动幅度，
Delta = 权利金的变化量 / 标的物价格变化量
平值期权的Delta 绝对值 等于0.5
实值期权的Delta 绝对值 无限趋近于1 （随着到期时间的临近）
虚值期权的Delta 绝对值 无限趋近于 0 （随着到期时间的临近）
Delta扩展：
1、跨式组合：当我们同时买入看涨/看跌期权时，随着股价的波动，肯定会朝着一方运动，假设买入后行情上涨，买入看涨期权的价格会上涨，同时买入看跌期权的价格会下跌，上涨的幅度大于下跌的幅度；
有个特殊情况：当跨式组合进场后，若是遇到了行情震荡，那么双买都会亏钱，这也就是双杀。
我们之前讲过，期权是一种工具，其作用就是对冲，那么我们在做双买策略的时候，分开进场：（这样投入的资金差不多一样多）
当行情上涨时，当买入看涨期权价格在上涨，看跌期权价格在下跌，
当行情下跌时，看涨期权价格下跌了，看跌期权价格上涨，
这时可以买入看跌进行对冲操作。
由于期权独有的属性，一方的盈利大于一方的亏损，我们还是盈利的，因此期权具有安全的高杠杆！
2、不要买太虚的期权
深虚值期权，Delta值很低，随着股价的波动，期权价格也会很低，再加上时间价值的损耗，因此深虚值期权的价格看似基本没有变动，随着到期日的接近，逐渐趋向于0，以至于我们造成亏损，所以当买入虚值期权的时候要预判股价能否到达预测点位。
当然，若是虚值期权变为了实值期权，那么恭喜你，发财了！~
闲谈“威科夫操盘法”
上文曾提及方法的运用，一套好的交易方法既能让你赚钱，又能让你赔钱。高手都在苦练基本功，新手到处找高手。
越简单的问题，越容易犯错。这一点我是深有体会，工作中犯的小错，可以改正不会有什么问题，可是当你做盘时，一个小错就让你割肉或者亏心。
千里之堤溃于蚁穴，这不是空穴来风，我是亲身经历，我总是往“前”看，却忽略了自身，有本书中说到：你的未来藏在了你的过去！这才是我们应该做的。很多时候知道什么事情不应该做比知道什么事情需要去做更重要！！
方法本身不重要，重要的是驾驭方法的人。古语有云：修身，养家，齐国，平天下！
修身是第一位的！！