三種常用的風險價值(VaR)計算方法總結

風險價值(VaR)是金融領域廣泛使用的風險度量,它量化了在特定時間範圍內和給定置信度水平下投資或投資組合的潛在損失。它提供了一個單一的數字,代表投資者在正常市場條件下可能經歷的最大損失。VaR是風險管理、投資組合優化和法規遵從的重要工具。

在本文中我們將介紹VaR的概念,並使用Python計算它,然後實現不同的VaR計算方法,最後使用真實的數據來演示計算並將結果可視化。

 

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