BiTCN:基于卷积网络的多元时间序列预测

在时间序列预测领域中,模型的体系结构通常依赖于多层感知器(MLP)或Transformer体系结构。

基于mlp的模型,如N-HiTS, TiDE和TSMixer,可以在保持快速训练的同时获得非常好的预测性能。基于Transformer的模型,如PatchTST和ittransformer也取得了很好的性能,但需要更多的内存和时间来训练。

有一种架构在预测中仍未得到充分利用:卷积神经网络(CNN)。CNN已经应用于计算机视觉,但它们在预测方面的应用仍然很少,只有TimesNet算是最近的例子。但是CNN已经被证明在处理序列数据方面是有效的,并且它们的架构允许并行计算,这可以大大加快训练速度。

在本文中,我们将详细介绍了BiTCN,这是2023年3月在《Parameter-efficient deep probabilistic forecasting》一文中提出的模型。通过利用两个时间卷积网络(TCN),该模型可以编码过去和未来的协变量,同时保持计算效率。

 

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