原创 localhost、127.0.0.1、本機IP之間的區別
1、localhost等於127.0.0.1，不過localhost是域名，127.0.0.1是IP地址。 2、localhost和127.0.0.1不需要聯網，都是本機訪問。 3、本機IP需要聯網，本機IP是本機或外部訪問， 本機 IP
2020-06-24 13:19:51
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原创 過濾掉python中的FutureWarning
Python是一門面向對象的語言，換句話說，也就是他有很多的工具庫可以調用，這就像我們的手機裏的app一樣，總是會更新的，那一更新可能有一些功能是改動的，但如果我們不更新app，我們依舊能夠使用舊的功能，是沒有影響的。 所以當python
2020-06-24 13:19:51
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原创 基金定投：100%抄到底的方法
巴菲特說過，對於個人投資者，最好的投資方式就是指數基金定投，基金是什麼呢，先梳理一下基金的投資方向，大致可分爲貨幣基金，債券型基金和股票型基金，當然更深入的還有按一定配比的股債型基金（偏股或偏債）以及另類基金（投資房地產、股權類等風險投資
2020-06-24 13:19:41
原创 pandas to_excel,把數據存到不同的sheet
writer = pd.ExcelWriter('SPX_HSI_HS300.xls') df_SPX.to_excel(writer,"SPX") df_HSI.to_excel(writer,"HSI") df_HS300.to_
2020-06-24 13:19:41
原创 多因子模型 —— 因子正交化處理
Why do this？ 傳統的多因子模型處理共線性的方法，如IC加權、IR加權，ICIR加權等，都以IC值爲基礎確定各因子在模型中的權重。而IC是當期因子暴露與下一期收益間的相關係數。 傳統方法的缺陷是：如果因子間存在較強的相關性，通過
2020-06-24 13:19:40
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原创 Matplotlib畫蠟燭圖
mpl_finance.candlestick_ohlc() 以前使用Matplotlib畫蠟燭圖的時候是使用matplotlib.finance這個工具庫裏面candlestick_ohlc函數，最近發現Matplotlib新版本把這塊
2020-06-24 13:19:40
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原创 python線性迴歸 多因子模型選股思路
PB-ROE提供了一種投資的框架，這種框架是說，股票的PB和ROE之間存在近似的線性關係，ROE越高，PB越高，因此如果同時根據PB、ROE值來投資，很難選到同時滿足PB最小、ROE最大的股票。但可以根據他們的線性關係進行選擇，迴歸直線上
2020-06-24 13:19:40
原创 線性迴歸模型 —— 普通最小二乘法（OLS）推導與python實現
一般迴歸模型中 迴歸的核心任務就是要通過樣本信息來估計總體迴歸函數 一元線性迴歸模型： 一元線性迴歸模型假設x是一維的，即只考慮一個因素對y的影響，模型爲
2020-06-24 13:19:40
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原创 python中copy()和deepcopy()
參考文章：https://blog.csdn.net/u010712012/article/details/79754132 1. python的賦值與存儲方式 #第一種情況 >> a = [1, 2, 3] >>> b = a >>
2020-06-24 13:19:40
原创 股票多因子選股模型 —— 數據去極值
data_extreme #爲什麼要做去極值的工作（Why） 在做迴歸分析的時候，因爲過大或過小的數據可能會影響到分析結果，離羣值會嚴重影響因子和收益率之間的相關性估計結果，因此需要對那些離羣值進行處理 ## 有哪些去極值的方法（Wha
2020-06-24 13:19:40
原创 數據的向量表示、降維問題及PCA算法
內容來源：http://blog.codinglabs.org/articles/pca-tutorial.html 在數據挖掘或機器學習工作中，數據常被表示爲向量。 比如，某個淘寶店2012年全年的流量及交易情況可以看成一組記錄的集合，
2020-06-01 07:18:00
原创 數據分析--pandas（分組與聚合）
Pandas 1.層級索引 MultiIndex 對象 #pandas 層級索引 import pandas as pd import numpy as np ser_obj = pd.Series(np.random.randn
2020-06-01 07:18:00
原创 時間序列數據分析--Time Series--時間序列數據統計—滑動窗口
滑動窗口 在時間窗口上計算各種統計函數 窗口函數 滾動統計 obj.rolling().func 窗口大小 window 窗口是否居中統計 center ##窗口函數--cumsum() import pandas as
2020-06-01 07:18:00
原创 數據分析--pandas（數據合併concat）
pandas 1.Numpy的concat import numpy as np import pandas as pd arr1 = np.random.randint(0, 10, (3, 4)) arr2 = np.rando
2020-06-01 07:18:00
原创 多因子選股模型 —— 因子間相關性檢驗和等權因子法
1. import package and download data from atrader import * import numpy as np import pandas as pd import matplotlib.py
2020-03-30 17:29:38