接着選擇類型，我們選擇第一個，這樣可以保證程序仍具有跨平臺的特性。如果選擇第二個，可以把程序完全編譯成exe文件，可以更好的保護你的程序不被反編譯。
接下來設置你的程序的短文件名，源文件夾路徑（如我的：E:\MyLoading),以及要生成的exe文件的存放目錄，exe存放目錄必須指定到源文件夾下，這裏我把它指定爲E:\Myloading的根目錄下。
接下來，可以給我們即將生成的exe文件起一個名字，如我的“MyLoading”，還可以給它指定一個ico類型的圖標，其它按默認就可以了,如圖:
接下來的這一步，我們需要把程序中所用到的類路徑添加上去。然後指定程序的啓動類，其它如果沒有必要的話，則按默認即可，點擊+號添加類路徑：
基本上你所需要用到的Jar文件都要添加上去，可以逐個添加上去，也可以添加整個文件夾或者使用系統環境變量，爲了使你的程序能夠隨處運行，所以還是強列建議你使用相對路徑，並且不要使用環境變量。添加好你的類路徑之後回到上一步去選擇好你的"Main Class"即可。
接下來先選擇我們的程序所需要的jre版本， 然後便是選擇我們自帶的jre了,這一步不是必須，但是爲了更好的分發程序，我們自帶了jre, 所以必須把我們自帶的jre指定爲首選的運行環境，如圖選擇：
Search sequence
默認情況下程序會去系統的註冊表，環境變量及相關的目錄查找jre,因爲我們只需要自帶的jre,所以這裏我把默認的選項移除了，然後添加我們自己的jre所在的目錄路徑，點+號開始：
這裏還是建議使用相對的目錄路徑：
指定jre所在的目錄，如圖：
最後我的jre目錄路徑就是這樣的：.\jre1.6
下面這一步只是簡單的給程序添加一個啓動畫面，然後按默認下一步下一步就可以了。
程序最終生成了這個執行文件: MyLoading.exe
現在使用它，已經可以正常利用我們自帶的jre啓動程序了，但是整個程序仍有40M的大小.
現在我們使用Inno Setup進行壓縮並製作一個安裝包。
Inno Setup的下載安裝請到網上搜索，安裝後啓動腳本嚮導，如圖所示：
整個過程很簡單：
這裏指定你的程序的啓動文件，即剛纔用exe4j創建的exe文件，並將你的整個程序目錄都包含進去就可以了，接下來的基本上一直按下一步就可以了，直到腳本嚮導完成，
然後執行該腳本即可：
然後找到Inno Setup的默認輸出目錄，就可以看到編譯輸出後的安裝包了，如下圖：MyLoading安裝.exe
大小已經壓到了8.86M。
利用這個就可以快速輕鬆的安裝你的Java桌面應用了。
沒有授權的exe4j做成的exe程序再打開時會有一個exe4j版權的提示，註冊後就可以了。
exe4j註冊碼：L-g782dn2d-1f1yqxx1rv1sqd