ADF檢驗,如果序列平穩,則不存在單位根,否則就會存在單位根。
若數據不平穩,則可以做差分變換,查看是否差分後平穩。
ADF原假設爲,序列存在單位根,即非平穩,對於一個平穩的時序數據,就需要在給定的置信水平上顯著,拒絕原假設。
若得到的統計量顯著小於3個置信度(1%,5%,10%)的臨界統計值時,說明是拒絕原假設的。另外是看P-value是否非常接近0.(4位小數基本即可)
ADF單位根檢驗方法
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