EWMA 指數加權移動平均

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EWMA(Exponentially Weighted Moving Average)指數加權移動平均，是一種常用的序列數據處理方式。

在t時刻，根據實際的觀測值可以求取EWMA(t)：EWMA(t) = aY(t) + (1-a)EWMA(t-1)，t = 1,2,.....,n；其中，EWMA(t)  t時刻的估計值；Y(t) t時刻的測量值；n 所觀察的總的時間；a(0 < a <1)表示對於歷史測量值權重係數。之所以稱之爲指數加權，是因爲加權係數a是以指數式遞減的，即各指數隨着時間而指數式遞減。用n表示爲a = 2/(n+1)。

物理意義：係數a越接近1表示對當前抽樣值的權重越高，對過去測量值得權重越低，估計值(器)的時效性就越強，反之，越弱；另外，EWMA還有一定的吸收瞬間突發的能力，也即平穩性，顯然隨着a減小，參考過去測量值的程度更多一些，平穩性增強，反之則降低。