高頻交易算法研發心得—最穩妥的低風險交易策略

注意：本文章的算法策略適用於可藉資源的市場（數字幣、貴金屬），不適用於股票

很多人在進行交易的時候，都喜歡一直盯着大盤看，爲什麼呢？原因很簡單，大家都在關心着當前的行情有沒有大漲大落，正常情況下（用貨幣來買入交易物）沒有人會害怕行情大漲，但是一旦出現了極端情況，行情一路大跌，很多人會血壓升高，滿面通紅。

咱們書歸正文，很多人都在尋找能提前預測大幅下跌的算法，但是真的很難。那麼有沒有一種可以不出現大起大落的行情，可以穩穩當當掙錢呢？答案是有的，這次我們就來聊聊“交易物對衝策略”（這個方法根本算不上什麼算法）。

1. 前提條件

交易物對衝算法並不是在所有的交易市場都適用，其條件如下：

只適用於提供融資功能的交易市場（如數字幣，貴金屬等），用戶可以借入交易物（不是貨幣）。
不適用於股票市場！
交易市場必須提供兩種以上可以交易物，比如在一個數字幣市場中，可以交易比特幣和萊特幣；一個貴金屬交易所，可以交易白銀和銅。
兩種交易物之間的單價差要在50%以上。
最好能自動化完成交易，手動交易較爲繁瑣。

2. 策略描述

對於金融交易的行家來講，對衝不是什麼新鮮玩意兒，比如，很多網站都提供多不同比特幣交易市場的報價，用戶可以在一個市場低價買入，另一個市場高價賣出，這就是所謂的“搬磚”。這種市場間的“對衝”受到轉賬費用、網絡延時等問題的影響，往往利潤比較單薄。我們這裏說的“交易物對衝”指的是在同一個市場中，不同種交易物之間的對衝。下面我們以比特幣（BTC）和以太坊幣（ETH）爲例，進行策略說明，該策略的流程圖如下：

第一步：融資

前提條件中，我們說過，兩種交易物的單價減值需要在50%以上，我們選取的BTC和ETH正好滿足這個條件。

這一步中的融資，指的是爲單價較低的交易物進行借物操作（本例中是爲ETH進行借幣），不同的市場可以借的數量不一樣，有的市場是5倍，有的是3倍。

第二步：繪製對衝行情線

注意，此步驟需要軟件輔助，如果不怕麻煩，也可以使用Excel手動計算。

所謂的“對衝行情線”就是指每分鐘“高單價交易物”的價格與“低單價交易物”的價格的比例曲線。同時，爲了能夠進行量化交易，需要添加該曲線的SMA（10）和SMA（120）曲線。其僞碼如下：

//獲取BTC K線

                            var klinebtc = GetCNBTC("btc", "1min", 1000);

                           

                            //獲取ETH K線

                            var klineltc = CNBTC("eth", "1min", 1000);

                            List<TimeValuePair> bls = new List<TimeValuePair>();

                            for (int i = 0; i < klinebtc.Count; i++)

                            {

                                //計算每分鐘中間價的比例

                                bls.Add(new TimeValuePair() { DateTime = klinebtc[i].Time, Value = klinebtc[i].Middle / klineltc[i].Middle });

                            }

                           

                            //計算短週期SMA

                            var smabl10 = GetSMALine(bls, 10);

                            //計算長週期SMA

                            var smabl120 = GetSMALine(bls, 120);

經過前面的計算，我們可以得到如下曲線：

第三步：交易

當短週期均線向上穿越長週期均線時：

1> 賣出所有借的交易物（本文ETH）。

2> 按賣出的總錢數（注意，不是你所有的錢），買入另一種高單價交易物（本文BTC）。

當長週期均線向下穿越短週期均線時：

1> 賣出所有的高單價交易物（本文BTC）。

2> 你借了多少交易物（本文ETH），就買入多少，注意一定不要買多了，也不能買少了！！！！

第四步：看看你掙了多少錢

請看官自行計算

3. “交易物對衝”策略的原理論證

下面我們從2方面來對該策略進行論證：

行情穩定性

本質上來講，行情是否穩定，直接決定了您的資金是否安全，當然，波動越大的市場，潛在的利潤也越大（換句不好聽的話就是風險也越大）。經常看大盤的朋友們不難發現，無論是比特幣，還是股票，如果整體行情大漲，那麼大多數的數字幣或單股都會跟着大漲，大跌時也亦然。

這就好比美元對黃金大跌，那麼人民幣一定會受影響大跌一番。其實道理很簡單，每一個市場背後都存在着大量的資金進行支撐。一旦某一個幣種出現大幅度下跌，大財團的操盤手們就會馬上開始行動，進行資金轉移。因此，我們會受到大財團庇護，不同交易物價格比例會相對穩定。以2017年初的比特幣大波動行情爲例，就可以對此進行印證，如下所示：