因爲量化模型有的時間沒有發生交易,在訂單系統中時間有時候會有斷點。需要生成連續的時間序列。
>>> pd.date_range(start='2020-02-20 12:24:44', end='2020-02-20 12:25:10',freq='S')
DatetimeIndex(['2020-02-20 12:24:44', '2020-02-20 12:24:45',
'2020-02-20 12:24:46', '2020-02-20 12:24:47',
'2020-02-20 12:24:48', '2020-02-20 12:24:49',
'2020-02-20 12:24:50', '2020-02-20 12:24:51',
'2020-02-20 12:24:52', '2020-02-20 12:24:53',
'2020-02-20 12:24:54', '2020-02-20 12:24:55',
'2020-02-20 12:24:56', '2020-02-20 12:24:57',
'2020-02-20 12:24:58', '2020-02-20 12:24:59',
'2020-02-20 12:25:00', '2020-02-20 12:25:01',
'2020-02-20 12:25:02', '2020-02-20 12:25:03',
'2020-02-20 12:25:04', '2020-02-20 12:25:05',
'2020-02-20 12:25:06', '2020-02-20 12:25:07',
'2020-02-20 12:25:08', '2020-02-20 12:25:09',
'2020-02-20 12:25:10'],
dtype='datetime64[ns]', freq='S')
這個例子是生成秒級的時間序列,也可以生成天級或者分鐘級。
修改freq參數即可。