【机器学习】11：支持向量机原理1：基础原理

一、回顾：逻辑回归

在逻辑回归原理里，损失$cost$与$x$的关系如下：

在结合下左图Sigmod函数分析可得：

• 在$y=1$是正例的情况下，$cost(y=1)=-log(h_θ(x))$，$x$越大，$cost$越小；
• 在$y=0$是负例的情况下，$cost(y=0)=-log(1-h_θ(x))$，$x$越小，$cost$越小；

从上右图解释就是：逻辑回归在分类的过程中，会考虑每个样本点到分割线的距离——离分割线越远的点，其提供的损失$cost$越小，而总体的损失是等于每个样本点提供的损失之和；换言之：逻辑回归是考虑整体/全局的损失，每个样本都对分割线的参数构成影响；

–-----------------------------------------------------------------------------—------------------------
–-----------------------------------------------------------------------------—------------------------

二、支持向量机介绍：

而支持向量机，它就只考虑支持向量点的损失，支持向量以外的点（也叫超越几何间隔的点）的损失规定为0，不对总体损失构成影响；
例如下图：中间的黑实线相当于分割线，左右与之平行的两条虚线构成中间的几何间隔，两条虚线上的样本点就是支持向量点，几何间隔外的样本点的损失$cost=0$；

支持向量机是一种二分类模型，其基本模型定义为特征空间上的间隔最大化的线性分类器；其学习策略便是使分割面的间隔最大；

–-----------------------------------------------------------------------------—------------------------

2.1、线性可分数据、线性不可分数据：

其数据也大多分成两类：

• 线性可分的数据，线性可分的数据使用超平面类型的边界
• 线性不可分的数据，线性不可分的数据使用超曲面类型边界；

对于来自两类的一组数据能用一个线性函数正确分类的，称是线性可分的数据。线性函数可以是低维上的直线，也可以是高维上的平面，例如下图即为线性可分数据：

而线性不可分的数据大致有两种情况导致的：

1. 样本的本质是线性可分的，但由于部分噪声的影响，导致线性不可分，这种情况的解决方法是：使用软间隔；
2. 样本的本质就是线性不可分的，这种情况的解决方法是：使用核函数，将线性不可分的数据转化成线性可分的数据；

例如下图即为线性不可分数据：

–-----------------------------------------------------------------------------—------------------------
–-----------------------------------------------------------------------------—------------------------

三、支持向量机原理：

我们怎样才能确定出一个最优的划分直线/超平面$f(x)=w^Tx+b$呢？也就是说怎样通过训练数据学习到最优的$w$与$b$？

根据支持向量机的学习目标：要使分割面的间隔达到最大。从下图可以发现：1图的分割方式不能起到分类的效果，2、3的分类面间隔没有4的大；所以支持向量机就是在寻找最大间隔的分割线；

而分割线$w^Tx+b=0$中的$w$与$b$只和支持向量点有关，也就是说最大间距也是和支持向量点有关；

–-----------------------------------------------------------------------------—------------------------

3.1、定义中间间隔：

我们以下图$y=-1$（负例）中的两条绿色直线$L1$、$L2$为例，方程各为$w^Tx+b=L_1$，$w^Tx+b=L_2$；根据几何原理数值上有$L_1>L_2$，再乘以其标签$y=-1$，则$yL_1<yL_2$，可得到的结论是——$yL_i$越大，说明偏离中心的距离越远；

于是我们将中间间隔$D$定义为如下：（$D$等于上图$Margin$的一半）

• $D=y(w^Tx+b)=yf(x)$，$y \in$ {-1,1}

其中$w^Tx+b=f(x)$是直线方程，$x$是任意样本点座标，$y$是座标所对应的标签（二维平面可简单理解为：样本标签$*y$轴截距）

有了上面这个中间间隔$D$的定义，我们就可以将支持向量点、非支持向量点分开考虑，以便更好的确定出支持向量机的算法原理。

–-----------------------------------------------------------------------------—------------------------

3.2、考虑支持向量点到分割线的距离关系

支持向量点会确定出分割线的参数。假设已知支持向量点确定出来的分割线方程就为$f(x)=w^Tx+b$，则支持向量点$X=(x_1,x_2,...)$到分割线的垂直距离$L$为：

$||w||_2$是该分割线方程的$L-2$范数，上公式其实就是范数形式的点到直线的距离公式；

–-----------------------------------------------------------------------------—------------------------

3.3、考虑其他样本点到分割线的距离关系

根据上面中间间隔$D$的定义，其他样本点$X=(x_1,x_2,...)$到分割线的距离都会满足：$y^{(i)}(w^Tx^{(i)}+b)≥D$

–-----------------------------------------------------------------------------—------------------------

3.4、SVM的优化策略：（重要）

根据上面3.2、3.3提及的距离关系，支持向量机的优化策略就是：

• 在每一个样本点都满足$y^{(i)}(w^Tx^{(i)}+b)≥D$的前提下，使支持向量点到分割线的垂直距离$L$最大化。

数学表达式即可定义为下左式：

上左式需要转化，计算转化的过程如下：

1. 由于$D$是一个不小于0的系数，所以——在目标函数中不对$L$的变化构成影响，可以去掉；在约束函数中$D$也可作为分母除进左式进行系数缩放，于是就变成上中式；
2. 分割线方程的L-2范数也是一个不小于0的系数，所以——求目标函数的最大值也相当于求目标函数倒数的最小值（$“1/2”$和$“平方”$的操作是方便后面求导），于是最终式就变成上右式：

于是之前的支持向量机的优化问题就转化为一个普通的凸优化问题，得到的上右式。

–-----------------------------------------------------------------------------—------------------------
–-----------------------------------------------------------------------------—------------------------

四、支持向量机求解：（重要）

总括：支持向量机的求解过程一共可分为四步：

1. 定义最大间隔，得到支持向量机的数学表达式（上面第三部分最后得到的式子）；
2. 用拉格朗日乘子法转化数学表达式；
3. 对偶问题处理；
4. SMO优化算法（序列最小最优化算法）求解$w$、$b$，得到超平面方程。

我们在第三部分最后得到的数学表达式的基础上，详细介绍2、3、4步是如何实现的；

–-----------------------------------------------------------------------------—------------------------

4.1、拉格朗日乘子法

拉格朗日乘子法的主要思想：是引入新参数 （即拉格朗日乘子），将约束条件函数与目标原函数联系到一起，使能配成与变量数量相等的等式方程，从而求出得到目标原函数极值的各个变量的解。定义如下：

所以根据以上定义，经过转化后得到的拉格朗日乘子式即为：

注意：上图的拉格朗日乘子式$L(w,b,α)$的自变量分别是$w$、$b$、$α$

研究可以发现，由于样本集任意一点都会满足约束条件：$y_i(w^Tx_i+b)-1$的值大于等于0，加上$α>0$，所以上面得到的拉格朗日乘子式的减数是一个不小于0的值，所以$L(w,b,α)$是存在最大值的，且最大值就等于：

• $maxL(w,b,α)=$$1 \over 2$$(||w||_2)^2$，

而我们的目标是求$min($$1 \over 2$$(||w||_2)^2)$，也就是说需要将上等式左右取$min$，即求取：$minmaxL(w,b,α)$

–-----------------------------------------------------------------------------—------------------------

4.2、对偶问题研究

注：自变量分别是$w$、$b$、$α$。

上面的$p^*、d^*$就是互为对偶。在对偶问题中，一般有$p^*≥d^*$，当在满足KKT条件时有：$p^*=d^*$；

（补充知识：有同学会问：为什么非要做一次对偶问题研究呢？简单说就是：使数据降维，方便计算；具体原因可以详见这里）

现在我们求解的目标就由求解$p^*$转成求解$d^*=maxminL(w,b,α)$了，拆分后就是先求$min$再求$max$；

–-----------------------------------------------------------------------------—------------------------

第一步：求解$minL(w,b,α)$，其中自变量是$w$和$b$，$α$是常数

要求解$L$关于$w$和$b$的最小值，我们需要对$w,b$求偏导令其等于零，得到：

将这两个偏导结果带回上$L(w,b,α)$式中，得到：

–-----------------------------------------------------------------------------—------------------------

第二步：求解$maxminL(w,b,α)$，其中自变量是$α$，$x,y$是常数
根据第一步的结果，问题就转化为如下规划问题：

现在我们需要求以$α$为自变量的极大值，即是关于对偶变量的优化问题，由凸二次规划的性质就能保证最优的向量$α$是存在的；

–-----------------------------------------------------------------------------—------------------------

4.3、SMO优化算法（序列最小最优化算法）

这个算法就不在这里展开说明了，有兴趣的同学自己去了解吧，要讲起来太复杂了，本篇篇幅已经够长了
根据SMO优化算法：

• $α$是4.2解出来的最优解，
• $y_i$是$i$点的类别标签，1或者-1，
• $x_i$是$i$点的座标数据，矩阵式；

根据上面公式就可求出$w$和$b$，即最优超平面的参数；

–-----------------------------------------------------------------------------—------------------------

以上便是SVM的主要算法过程，下面附带一个例子加深了解

–-----------------------------------------------------------------------------—------------------------

4.4、举例

例：我们有三个训练数据，正例点$x_1=(3,3)^T$，$x_2=(4,3)^T$，负例点$x_3=(1,1)^T$，试求最大间隔的超平面方程。

解：设超平面的方程为：$w^Tx+b=0$，因为这是个二维求解，所以$w$的维度等于2，所以更一般的超平面方程的表达式为：

根据3.4介绍，再带入正例、负例的座标得到的数学规划表达式如下：

再根据4.2第二步介绍，转化后的规划问题即为：

（注释：解释上面$Max$式子是如何通过4.2第二步得到的——在本章节最后有补充）

将$α_1+α_2=α_3$带入上面的目标函数，得到只关于$α_1$、$α_2$的函数：

我们需要求上式的最大值，所以对$α_1$求偏导令其偏导等于零，即：$-8α_1-10α_2+2=0$，
由于在约束条件$α_1、α_2、α_3≥0$的情况下有$α_1+α_2=α_3$，所以上式只有两组解：要么$α_1=0$，要么$α_2=0$；
将这两组解回代到拉格朗日乘子式可以发现：$α_1=0$的值要小于$α_2=0$的值，所以上式的最优解为：$α_2=0$，$α_1=α_3=$$1 \over4$；
将最优解带入4.3介绍的SMO优化算法中得到：$w_1=w_2=$$1 \over2$，$b=-2$；（$w=α_1y_1x_1+α_2y_2x_2+α_3y_3x_3$）
所以最大间隔的超平面方程为：$1\over2$$x_1$+$1\over2$$x_2$-2=0，支持向量为$x_1、x_3$

–-----------------------------------------------------------------------------—------------------------
补充：$Max$式子是如何通过4.2第二步得到？——以$42α_1α_2$为例：
在4.2第二步，$Max$式子的减数部分为如下，$x$是对应的样本点座标，$y$是样本点对应的标签；

$42α_1α_2$来自于两部分：$i=1,j=2$和$i=2,j=1$，

看$i=1,j=2$部分： （$i=2,j=1$部分同理）

• 当$i=1,j=2$，上式即为：$α_1α_2y_1y_2x^T_1x_2$。
• $y_1=1$、$y_2=1$，$y_1*y_2$决定符号为正；
• $x_1=(3,3)^T$，$x_2=(4,3)^T$，矩阵相乘$x^T_1x_2$=$3*4+3*3=21$

–-----------------------------------------------------------------------------—------------------------
–-----------------------------------------------------------------------------—------------------------

后记：

【线性可分】的支持向量机原理大致如上，介于本篇篇幅过长，【线性不可分数据】的处理方法，例如：软间隔、核函数在我的下一篇博客：【机器学习】11：支持向量机原理2：软间隔与核函数处理方法