前言
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區間震盪策略曾20天，年化收益17000000+%
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概述
在二級市場中，趨勢形態可簡單分爲三種：上升趨勢、下降趨勢和震盪趨勢。
趨勢跟隨是一種基於價量分析的投資方式，其基本策略是在趨勢開始形成時選擇趨勢方向買入，等待趨勢結束後賣出。趨勢跟隨通常用作中長線策略或者週期較長的短線策略（三五天左右），很少應用在交易頻率較高的日內交易中。鑑於趨勢跟隨賺取的是市場大漲或大跌狀態下的錢，在長期盤整的震盪趨勢中，不適合配置趨勢跟隨策略。趨勢跟隨策略歷史久遠，有很多著名的趨勢跟隨系統爲聰明的投資者帶來了巨大的財富
先有思想，再有策略
程序化交易高手始終主張大道至簡的交易方式，但其中的“簡”並不是“偷懶”的簡單和簡化，而是根據自己對市場本質的深刻理解，然後用最簡單質樸的方式表達出來，這樣往往會更加接近市場的本質。所以，我們在開發一個策略之前，先要確定思想和邏輯。
策略思想
均線突破策略——無止盈止損版本
利用短期均線MA_S和長期均線MA_L生成開平倉信號。
MA_S上穿MA_L，形成做多信號，買入開倉。
MA_S下穿MA_L，形成做空信號，賣出開倉。
均線突破策略報告
回測開始時間： 2018-03-05
回測結束時間： 2018-07-27
年化收益率 = 32.73%,
累計收益率 = 17.70%,
最大回撤 = -8.31%,
夏普比率 = 1.41
圖一 爲 Portofolio Value 走勢圖
圖二 爲 交易買賣點的圖
圖三 爲 策略收益 與 交易標的的收益比較
從圖三可以看出， 策略收益百分比 是跑贏 買入持有策略的
策略感想及進一步優化
此策略思想較簡單， 還有很多優化的空間， 如
- 突破阻力位買入
- 跌破支撐位賣出
- 固定止盈止損
- 回撤止盈止損等
其他
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