【風險管理】（第二篇）風險管理分析及預測方法：https://blog.csdn.net/sunyaowu315/article/details/101193377
【風險管理】（第三篇）風險管理報表體系：https://blog.csdn.net/sunyaowu315/article/details/101192212
MIS風險信息管理系統
1.核心指標
消費金融產品繁多，客戶形形色色，影響信用的因子各有不同，隨時可能有新的風險產生，銀行必須有完整精確的數據，以確保資產質量，這些信息直接影響風險管理政策的尺度及方向。
因此，我們開發出數據質量監控系統，就消費金融業務常用的風險管理指標及其定義一一介紹，另外補充集中風險分析及風險預測方法。
1.1 基本名稱及概念
DPD(days past due):逾期天數，代表與逾契約與約定繳款日的延滯天數
Bucket：風險管理轉有名詞，在衡量逾期時間的指標中，使用最爲普遍，尤其在賬戶管理方面，簡單易懂。
Stage：一般M1爲前期，M2~M3爲中期，M4以上爲後期。
即期指標（coincidental ）：爲計算延滯率常用方法之一，即以當期各bucket延滯金額除以當期應收賬款，其概念爲分析當期應收賬款的質量結構。（一般公開信息所顯示的延滯率，如無特別說明，基本是以即期指標計算的）
遞延指標（** lagged ****）**：計算延滯率的另一種常用方法。與即期指標的差別是：分子相同，分母不同。即期指標分母爲當期應收賬款，遞延指標分母需要回溯到對應期數起源
差別：即期指標計算簡單，遞延指標可回溯，各有千秋，使用目的不同。
月底結算（month end ）：各月月底結算數據，適用於消費金融所有產品。主要爲了實現資料切點一致，並進行環同比分析。
期末結算（cycle end）：爲信用卡特有的結算方式，因信用卡客羣龐大，作業處理耗時，許多銀行會將客戶劃分至不同賬務週期，分別管理，關賬日結算。
1.2 運營指標
常爲運營部門使用
1.3 信審指標
審覈：審批金額/件數，關注進件和審覈兩個量，分析業務走勢。
覈准：審覈通過金額/件數，判斷通過率。
撥貸：過審並且成功放款
覈准率： 批准件數/審覈件數
撥貸率： 撥款件數/批准件數
覈撥率：撥款件數/審覈件數
各類佔率 結構分析，戶數、進件、撥款、餘額等佔有率。
負債比(DBR)：衡量借款人還款壓力的指標無擔保債務歸戶後總餘額（信用卡、現金卡、信用貸款）/平均月收入
月負比：(每月貸款月付額+生活費）/月收入
惡意延滯率：首期未繳款&多期未繳款
1.4 逾期指標
常用的逾期率指標有逾期天數和逾期區間兩塊，統計時可分合同筆數和合同金額
逾期天數：實際還款日（一直未還的話即爲統計日期）與客戶應還款日的相差天數
逾期區間：客戶的逾期期數或者逾期月數，用C和Mn表示。C表示正常，Mn表示逾期n個月，Mn+表示逾期n個月以上，逾期一期就是M1（130天），兩期M2（3160天），三期以上M3+（90+），依此類推
FSTQPD：FPD首逾，SPD首二逾、TPD首三逾、QPD首四逾，即客戶首次逾期發生在第幾期
計算公式爲：首逾 = 第一期逾期客戶剩餘本金/第一期可觀測客戶放款總額
（首逾 = 第一期逾期客戶數量/第一期可觀測客戶數量）
這個指標需要特別注意的就是這個“首”字，在計算首二逾的時候，要把首逾客戶排除，因爲在首逾中出現過的客戶不可能在第二期又是首次逾期。同理，計算首三逾時要把首逾和首二逾的客戶排除。
例：FPD5 = 首逾發生在第一期，逾期5天及以上客戶的剩餘本金/第一期可觀測客戶放款總額
問：大家可能會想首逾、首二逾、首三逾、首四逾有什麼用途呢？
C:正常賬戶
M1：逾期1~30天賬戶
M2：逾期31~60天賬戶
M3：逾期61~90天賬戶
（M4、M5、M6…以此類推）
Bad%：賬戶逾期天數≥91天賬戶
WO%：賬戶逾期天數≥181天賬戶
貸款餘額：在貸賬戶（包含逾期賬戶）剩餘本金之和
壞賬新增：當月末新增逾期天數≥91天賬戶本金
回收：月初壞賬賬戶回收本金
NCL%：呆賬回收，淨損概念，計算繁複，不常用，但具參考價值。
準M2：賬戶預計在當月月末逾期31~60天
準M3：賬戶預計在當月月末逾期61~90天
準壞賬：賬戶預計是當月新增壞賬
流入：月初C賬戶在還款日未還款客戶數
催回：當月流入當月催回賬戶數
催回率：當月流入當月催回賬戶數在流入賬戶數中佔比
迴流：賬戶狀態回落（即當月賬戶狀態在月末未發生惡化
1.5 催收指標
Flow rate%****（Roll rate%）：遞延率（滾動率）體現的是餘額在不同逾期區間的變化，目的是觀察前期逾期金額經歷一番催收後落入下一區間的比率，所以既可以作爲風控指標也可以作爲催收指標。
遞延率在計算時有時只計算真正的流轉率，如M3-M4真正的遞延率，本月M4案件，全部是有上個月M3流轉而來，這樣的M4/M3叫真正的遞延率。
問：爲什麼都說C-M2很重要呢？它的意義到底是什麼？爲什麼有時候遞延率會超過100%？