【風險管理】（第一篇）風險管理核心指標：https://blog.csdn.net/sunyaowu315/article/details/101192244
【風險管理】（第三篇）風險管理報表體系：https://blog.csdn.net/sunyaowu315/article/details/101192212
MIS風險信息管理系統
2.分析方法
風險管理所面對的問題是複雜且多面向的，實務上所使用的的分析手法與品管技巧有許多類似之處，下面介討論各幾類分析手法及其應用。
2.1 問題界定
在進行任何分析前，首要工作就是界定問題，描述問題輪廓，確定分析方向。確認目標，鎖定主題，選擇合適的分析方法。
報表上的數字只是問題的“病症”，分析人員要探究的正是背後的“病因”。
**界定方法：一般界定問題大多采用“回溯法”，**即由結果回推原因，程序可分爲開展分析及收斂確定量大階段（首先列出問題可能原因，再一一檢測問題所在）
**常用方法：**經驗法則、魚骨圖、直方圖、柏拉圖、決策樹。（介紹一下這幾種方法，舉幾個栗子啥的）
2.2 分析類型
2.2.1 趨勢分析
趨勢分析以時間軸線爲基礎，搭配各種指標及維度發展而成，此類分析應用極爲廣泛。
**例：**覈准率追蹤、延滯率追蹤、回收率追蹤 （追蹤的概念）
**功能：**瞭解過去趨勢變化，推測未來走勢
2.2.2 結構分析
結構分析主要用於分析各項指針的組成結構，例如客戶風險等級、進件通路、年齡、性別、地區、學歷、額度等結構分析。
**方式：**餅圖、堆疊圖、線性佔率變化圖
2.2.3 累計分析
累計分析用來顯示特定指針的累積量或累計百分比，亦可視爲結構分析的延伸。
在風險管理的應用上，累計分析通常具有順序性，比如客戶依風險由低而高，給予一個風險評級
**例：**KS、ROC
2.2.4 單一指標分析
單一指標分析的使用時機是以多維變量圍繞單一指標值討論
2.2.5 綜合指標分析
單一指標分析無法展現問題全貌的時候，將相關指標一起列出，以避免信息不全導致誤判。
**例：**覈准率和延滯率搭配使用，進件數與進件佔比搭配使用。
**注：**分析維度不宜太多，一般低於三維交叉，否則報表將變得複雜，不易閱讀，不易理解。
2.2.6 賬齡分析
賬齡分析的目的在於，顯示各bucket至觀察點爲止的延滯率。其主要特色爲結算終點一致，也就是說，樣本客戶的核貸日期也許分散於各個月份，但皆於同一時點合併計算逾期比率。
2.2.7 vintage analysis
**Vintage：**是以賬齡MOB（month on book）爲軸，觀察貸後每個月的後續質量情況，分母爲對應月份的放款本金，分子是截止期末時點逾期Mn+客戶的所有剩餘未還本金，可觀測一個多期產品的風險全貌。
vintage analysis的目的是以賬齡爲主軸，分析撥貸後各往來期間的逾期狀況，也就是說用來觀察貸後N個月的逾期比率，由於撥貸後逾放尚需一段時間後纔會陸續出現，因此N多從6開始算起。
vintage analysis的主要特色爲以往來月數取代績效月份，探討的重點爲案件逾放反應時間與惡化的程度。
問：爲什麼Vintage表後面就不增長了？
2.3 指標選擇
理清不同指標之間的關聯，爲報表使用者提供完整可靠的分析。
2.3.1 相對性
事件的一體兩面，一個指標的上升也許對應另一個指標的下降，相對考量，不可驟下結論
2.3.2 比較性
對關鍵指標制定標杆值，以實際業務需要制定一定的業務警戒線。
例：止損線
2.3.3 互補性
單獨一個指標也許無法說明問題，需用額外的指標配合解釋。
例：延滯率偏高，不可因此輕易斷言質量不佳，因爲有可能是樣本量過少導致
2.3.4 多面性
有時單一指標呈現的信息，從另一面切入考慮會得出完全不同的結論。
例：逾期率在逐漸降低，但是發現業務通過率也在變低，最終的收益不升反降。
2.3.5 順序性
有些指標有前後順序關係，甚至依序發生，環環相扣，有時一個指標的好壞與前一個指標有非常大關係。
例：進件量、覈准量、撥貸量
2.3.6 層次性
剖析指標，層層探索原因
例：總體催收效果不好，可以下探到各催收小組的催收效力上，是人員不足，還是員工動力不夠。
2.3.7 落差性
階段性的指標變化，通常需要等待一段時間，纔好下結論
例：觀察期&反應期
2.4 分析維度
在整個credit cycle運行過程中，影響風險的因子有四大類型，依次規劃單一或多維度分析，對風險進行深入剖析，能確實掌握各種因子組合下的風險。
2.4.1 產品維度
包括：產品種類、期數、利率、額度、專案、卡別等。
2.4.2 基本數據維度
包括：年齡、性別、區域、學歷、收入、行業、賬齡等。
2.4.3 信用維度
包括：進件評分、在貸餘額、有無負債、拒絕原因等。
2.4.4 行爲維度
包括：交易類型、預借現金使用率、繳款記錄、循環額度使用率等。
2.5 樣本分羣
分羣原則：組內差異小，組間差異大，如樣本數少，考慮合併。
2.6 實驗設計
產品推出一段時間後，風險管理單位就各項陸續出爐的分析進行監控工作，需要採用一定的測試方式，觀察測試結果，必要時調整計劃。
方式：
①定時測試：特定時間內，一律按照某種條件對案件進行管理。
②定量測試：事先規劃好樣本數，直到樣本量滿足設定條件。
③定性測試：按照某種預定的屬性條件測試，如：針對全體女性羣體。
2.7 測量方式
指標分爲原生性指標和衍生性指標，通常使用的測量方式有平均數、絕對值、百分比，這些測量方式與時間軸線搭配，可觀察各項指標的持續性、穩定性及發展趨勢。
2.8 變異因素
在分析過程中，會存在某些不可抗力因素而造成的數據變異，如行業風險、政策風險、目標客羣等發生變化，造成的影響可能是暫時性，也可能是永久性的。
暫時性：加以說明；永久性的話，可以考慮對不同條件切割，繼續分析，儘量避免該因素的混淆與干擾。
3.預測方法
3.1 關聯推測
屬於定性法的一種，借歷史數據加上經驗判斷預測未來指標走向。
優點：簡單方便
缺點：精度不夠
3.2 移動平均
將時間序列概念帶入算術平均的一種改良方法，根據一定期間的實際數字，次第推移計算平均值，藉以推測未來趨勢。
例：相鄰5個月份的平均值
3.3 線性迴歸
較移動平均有更好的預測效果
例：線性插值
3.4 對數趨勢
較線性迴歸在好壞客戶的判別上使用更普遍。
長期講，業務增長或者遞延率趨勢，都不可能一路直線增長，當增長到一定程度上，增長率會衰減。使用對數就是突顯這種比例上的關係。
4.應用案例
4.1 延滯率預測
4.1.1關聯推測
4.1.2 移動平均
4.1.3 線性迴歸
4.1.4 對數迴歸
4.2 收益測算
說明：
1、放款12000萬元，期限爲6期，年利率26%，按等額本息的還款方式
2、在首期支付放款金額的1.5%給客戶經理，除給客戶經理的服務費外需支付服務費的8%
3、每期收入爲回收利息的20%，按每期不良率爲5%測算收益
第一步：
根據條件，計算出每月的還款本金、利息
A、貸款金額12000 B、月利率3% C、貸款期數6
通過等額本息計算公式：
第二步：
根據第2、3個條件計算支付給客戶經理以及剔除不良資產後可回收的本金、利息，用收入-支出得到最終收入爲：50.89萬元
4.3 額度定價
預先設定好基礎額度base limit(B)，蓋帽額度hat limit(H)，託底額度floor limit(F)。評分最高的區間杜穎的預期違約率是Pmin，評分最低的區間對應的預期違約率是Pmax，佔比最高的區間對應的樂器違約率是P0，某一條進件對應的預期違約率是P1，則該進件對應的授信額度是：
如果P1>P0:
如果P1<P0:
