一個理論的提出，源於一個簡單的目的。即當前面臨的情況與現有理論所要求的條件有差異，現有理論無法解決當前問題，那麼需要對現有理論做出適當改進，並加上這之後的一系列改進，就形成了一個理論體系。（囉嗦這麼多，其實就一個意思，知道這個理論是基於什麼情況下產生的其實很重要！）
加權最小二乘法就是最小二乘法演變來的。
問題出現：
最小二乘法是一種求取最優解的方法，但是有許多假定條件，比如規定了同方差，也就是說每一個參數在求解過程中都應該具有相同的權重。但實際上，參數對於最終結果的貢獻在很多時候是不一樣的，即參數權重產生了差異，也就是出現了異方差。
已知：
那麼我現在知道最小二乘怎麼求最優解，也知道了我面臨的情況是異方差問題。
目標：
那麼將異方差問題轉化爲同方差問題，再利用最小二乘求解，就可以解決當前問題。
辦法：（這裏就會有很多大牛通過各種各樣的方法來實現我們的目標，解決我們的問題）。
兩個不錯的鏈接：