新mosek學習筆記3.2：優化過程 (二次優化)

原創 程序猿老甘 2020-06-14 20:17

Quadratic Optimization

這裏介紹一個二次優化的例子，也是在我的算法實現中需要學習的部分。

Q^0和Q^k是對稱的，因爲：

這樣一個非對稱的Q能夠被替換爲對稱矩陣：

優化問題需要確定邊界，矩陣Q^0必須是正半正定, 第k個約束的形態

伴隨負半正定Q^k的形式

如果不滿足凸性(即半限定)條件，MOSEK將不會產生可靠的結果或工作。

實例：

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