時間序列模型之指數模型(Holt-Winters Model)

今天學習了一下時間序列模型中的指數平滑模型。
時間序列數據的常用模型包括：Holt-Winters Model以及著名的Arima Model。
時間序列模型一般包含3種components:

1. Trend Component
2. Seasonal Component
3. Irregular Component
   分別用來捕捉趨勢、季節項和隨記誤差項。
   進而可以想到兩種對各種成分的組合方式，分別是相加模型和相乘模型，也就是對這三種成分以相加or相乘的方式組合起來，形成最終的模型。

以下鏈接就是對Holt Winters Model的一個說明，並且附有R in action上的代碼。公式是以相加模型進行說明的，不過代碼是可以實現任何一種模型的，包括相加和相乘的混合模型。
Hold-Winters Model