前提：已安装了anaconda，cython已安装：conda install -c anaconda cython，后面无法编译老出各种错误：没有***var.bat文件或者gcc.exe failed 等。。。下面是摸索出的正确道路：
1. 下载mingw-get-setup.exe, http://www.mingw.org/wiki/Getting_Started
2. 安装gcc-mingw-4.3.3-setup.exe, https://github.com/develersrl/gccwinbinaries/releases
【上面两步我都做了，其实也不知道有没有用因为我极度怀疑4步骤才是精华，但是mingw对其他语言lua等也作用很大还是安装了。做了步骤2就貌似不用做1，因为2也会安装1】
并且将C:\MinGW\bin加入了windows系统变量，自创文件"Anaconda文件夹下的Lib\distutils\distutils.cfg"，内容如下：
[build]
compiler = mingw32
3. 换conda的channel为清华源，不然后面conda install的速度太慢了：
来源 https://mirror.tuna.tsinghua.edu.cn/help/anaconda/
复制下面文字到windows用户目录下的 .condarc 文件
channels:
- defaults
show_channel_urls: true
channel_alias: https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda
default_channels:
- https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/pkgs/main
- https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/pkgs/free
- https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/pkgs/r
- https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/pkgs/pro
- https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/pkgs/msys2
custom_channels:
conda-forge: https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/cloud
msys2: https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/cloud
bioconda: https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/cloud
menpo: https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/cloud
pytorch: https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/cloud
simpleitk: https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/cloud
4. conda install libpython m2w64-toolchain -c msys2
【-c msys2写不写无所谓，因为-c指定channel，我们上面设置了default channnel conda会自己找的】
5. 准备setup.py文件:
from distutils.core import setup
from Cython.Build import cythonize
setup(name='Hello world app',
ext_modules=cythonize("hello.pyx"))
【格式一定要一样，不然可能出现错误】
和hello.pyx:
def say_hello_to(name):
print("Hello %s!" % name)
6. dos窗口运行：python setup.py build_ext --inplace
无报错
7. 测试：文件hello_yyy.py:
from hello import say_hello_to
say_hello_to("Yang, Yiyan")
dos输出：(base) Your_path\hello>python hello_yyy.py
Hello Yang, Yiyan!