tb跨週期函數

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// 簡稱: k_Bar
// 名稱: 跨週期函數--基礎BAR數據
// 類別: 用戶函數
// 類型: 用戶函數
// 輸出: 數值型
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Params 
    Numeric TimeFrame(1440);    
        // 目標時間週期：按月線=4周（40320)，周線=7天(10080)，日線=24小時（1440）
        // 其他日內的週期等於相應的分鐘數，如：1小時=60， 30分鐘=30。。。
        // 1分鐘圖表，支持不規則分鐘數，如3分鐘、8分鐘、14分鐘等
        
    Numeric BarsBack(0); 
        // 目標時間週期BAR偏移：
        // 1--表示當前週期下的當前BAR對應目標週期的前一根BAR
        // 0--表示當前週期下的當前BAR對應目標週期的當前BAR截止到目前爲止的BAR數據值

Vars
    Numeric TradeDate;                // 當前K線實際交易日期（主要解決夜盤問題）
    Numeric TradeHour;                // 當前K線實際交易時間（小時）
    Numeric TradeMinute;            // 當前K線實際交易時間（分鐘）
    NumericSeries Index;            // 當前BAR在TimeFrame時間週期下的索引值
    Numeric SessionStartHour;        // 當前K線實際的交易日的第一節交易的起始時間（小時）


    NumericSeries barCnt;            // 讀取目標週期上一根BAR的數據在當前週期下需要回溯的BAR數
    NumericSeries Ht_CurBar;        // 當前BAR在目標週期下對應的CurrentBar
    Numeric barCntSum;                 // 臨時變量，返回目標週期數據需要回溯的BAR數
    NumericSeries Ht_Open;            // 目標時間週期的開盤價
    NumericSeries Ht_High;            // 目標時間週期的最高價
    NumericSeries Ht_Low;            // 目標時間週期的最低價
    NumericSeries Ht_Close;            // 目標時間週期的收盤價
    NumericSeries Ht_Vol;            // 目標時間週期的成交量
    NumericSeries Ht_OpenInt;        // 目標時間週期的持倉量
    bool condition(false);            // 判斷在目標時間是否屬於不同根BAR
    Numeric i;
    
Begin

     TradeDate = TrueDate(0);         // 取實際交易日期

    // 根據TimeFrame分別處理
    If(TimeFrame == 40320)            // 月線
    {
        Index = (YearFromDateTime(TradeDate) - 1970) * 12 + MonthFromDateTime(TradeDate);
    }
    Else If(TimeFrame == 10080)        // 周線
    {
        Index = IntPart(DateDiff(19700105,TradeDate)/7);
    }
    Else If(TimeFrame == 1440)        // 日線
    {
        Index = DateDiff(19700105,TradeDate);
    }
    Else
    {
        TradeHour = HourFromDateTime(Time);
        TradeMinute = MinuteFromDateTime(Time);

        // 取當前品種，第一節交易的開始小時數
        SessionStartHour = IntPart(GetSessionStartTime(0)*100);

        // 解決4小時圖的時間劃分比較特殊問題
        If(TimeFrame == 240) SessionStartHour = IIF(SessionStartHour == 21,20,8);
        
        // 按當前BAR對應時間，除以TimeFrame的分鐘數，得到的商爲索引值，索引值相同的在大週期上屬於同一根BAR
        Index = DateDiff(19700105,TradeDate) * (IntPart(1439/TimeFrame)+1) + IntPart((IIF(TradeHour >= SessionStartHour, TradeHour - SessionStartHour,
        TradeHour + 24 - SessionStartHour) * 60 + TradeMinute)/TimeFrame);
    }

    // 索引值不同的，則說明屬於不同BAR
    condition = Index <> Index[1];

    If(CurrentBar==0)                // 如果是第一根Bar, Ht_CurBar=0
    {
        barCnt = 0;
        Ht_CurBar = 0;
        Ht_Open = Open;
        Ht_High = High;
        Ht_Low = Low;
        Ht_Close = Close;
        Ht_Vol = Vol;
        Ht_OpenInt = OpenInt;
    }
    Else
    {
        If(Condition)              
        // 如果在目標週期下，屬於另一根K線，則Ht_CurBar加1
        {
            barCnt = 1;
            Ht_CurBar = Ht_CurBar[1] + 1;
            Ht_Open = Open;
            Ht_High = High;
            Ht_Low = Low;
            Ht_Vol = Vol;
        }
        Else
        // 如果在目標週期下，屬於同一根K線，則Ht_CurBar不變，但最高價和最低價要記錄價格的變化，成交量要累加
        {
            barCnt = barCnt[1] + 1;
            Ht_High = Max(Ht_High[1],High);
            Ht_Low = Min(Ht_Low[1],Low);
            Ht_Vol = Ht_Vol[1] + Vol;
        }
        // 收盤價和持倉量總是取最新值
        Ht_Close = Close;
        Ht_OpenInt = OpenInt;
    }

//    FileAppend("c:\\qqqq.txt","DT="+Text(Date+Time)+" Index="+Text(Index)+" CurrentBar="+Text(CurrentBar)+" barCnt="+text(barCnt)+" Ht_CurBar="+text(Ht_CurBar)+" Ht_Open="+text(Ht_Open)+" Ht_High="+text(Ht_High)
//    +" Ht_Low="+Text(Ht_Low)+" Ht_Close="+Text(Ht_Close)+" Ht_Vol="+Text(Ht_Vol)+" Ht_OpenInt="+Text(Ht_OpenInt));
    
    // 前面在當前週期的每根BAR，記錄了它對應的目標時間週期的開高低收等數據。
    // 接下來把每根BAR對應的數據返回給調用本函數的公式（通過全局變量）
    barCntSum = barCnt ;
    If(BarsBack == 0)
    // 如果BarsBack爲0，則當前BAR記錄的是當前BAR所對應目標週期的當前BAR截止到目前爲止的BAR數據值
    {
        barCntSum = 0 ;
    }
    // 如果BarsBack爲1，則當前BAR記錄的是當前BAR所對應目標週期的前一根BAR的數據值
    Else
    {
        barCntSum = barCnt ;
    }

    // 將目標時間週期下的BAR數據寫入全局變量返回調用公式
    SetGlobalVar2("Ht_curbar",Ht_CurBar);
    SetGlobalVar2("Ht_open",Ht_Open[barCntSum]);
    SetGlobalVar2("Ht_high",Ht_High[barCntSum]);
    SetGlobalVar2("Ht_low",Ht_Low[barCntSum]);
    SetGlobalVar2("Ht_close",Ht_Close[barCntSum]);
    SetGlobalVar2("Ht_vol",Ht_Vol[barCntSum]);
    SetGlobalVar2("Ht_openInt",Ht_OpenInt[barCntSum]);

    // 將讀取大週期數據的回溯BAR數作爲函數的返回值返回
    Return barCnt;
    
End


 
/* 
Params 
    Numeric TimeFrame(1440);    
        // 目標時間週期：按月線=4周（40320)，周線=7天(10080)，日線=24小時（1440）
        // 其他日內的週期等於相應的分鐘數，如：1小時=60， 30分鐘=30。。。
        // 1分鐘圖表，支持不規則分鐘數，如3分鐘、8分鐘、14分鐘等
        
    Numeric BarsBack(0); 
        // 目標時間週期BAR偏移：
        // 1--表示當前週期下的當前BAR對應目標週期的前一根BAR
        // 0--表示當前週期下的當前BAR對應目標週期的當前BAR截止到目前爲止的BAR數據值

Vars
    Numeric TradeDate;                // 當前K線實際交易日期（主要解決夜盤問題）
    Numeric TradeHour;                // 當前K線實際交易時間（小時）
    Numeric TradeMinute;            // 當前K線實際交易時間（分鐘）
    NumericSeries Index;            // 當前BAR在TimeFrame時間週期下的索引值
    Numeric SessionStartHour;        // 當前K線實際的交易日的第一節交易的起始時間（小時）


    NumericSeries barCnt;            // 讀取目標週期上一根BAR的數據在當前週期下需要回溯的BAR數
    NumericSeries Ht_CurBar;        // 當前BAR在目標週期下對應的CurrentBar
    Numeric barCntSum;                 // 臨時變量，返回目標週期數據需要回溯的BAR數
    NumericSeries Ht_Open;            // 目標時間週期的開盤價
    NumericSeries Ht_High;            // 目標時間週期的最高價
    NumericSeries Ht_Low;            // 目標時間週期的最低價
    NumericSeries Ht_Close;            // 目標時間週期的收盤價
    NumericSeries Ht_Vol;            // 目標時間週期的成交量
    NumericSeries Ht_OpenInt;        // 目標時間週期的持倉量
    bool condition(false);            // 判斷在目標時間是否屬於不同根BAR
    Numeric i;
    
Begin

     TradeDate = TrueDate(0);         // 取實際交易日期

    // 根據TimeFrame分別處理
    If(TimeFrame == 40320)            // 月線
    {
        Index = (YearFromDateTime(TradeDate) - 1970) * 12 + MonthFromDateTime(TradeDate);
    }
    Else If(TimeFrame == 10080)        // 周線
    {
        Index = IntPart(DateDiff(19700105,TradeDate)/7);
    }
    Else If(TimeFrame == 1440)        // 日線
    {
        Index = DateDiff(19700105,TradeDate);
    }
    Else
    {
        TradeHour = HourFromDateTime(Time);
        TradeMinute = MinuteFromDateTime(Time);

        // 取當前品種，第一節交易的開始小時數
        SessionStartHour = IntPart(GetSessionStartTime(0)*100);
        
        // 按當前BAR對應時間，除以TimeFrame的分鐘數，得到的商爲索引值，索引值相同的在大週期上屬於同一根BAR
        Index = DateDiff(19700105,TradeDate) * (IntPart(1440/TimeFrame)+1) + IntPart((IIF(TradeHour >= SessionStartHour, TradeHour - SessionStartHour,TradeHour + 24 - SessionStartHour) * 60 + TradeMinute)/TimeFrame);
    }

    // 索引值不同的，則說明屬於不同BAR
    condition = Index <> Index[1];

    If(CurrentBar==0)                // 如果是第一根Bar, Ht_CurBar=0
    {
        barCnt = InvalidNumeric;
        Ht_CurBar = InvalidNumeric;
        Ht_Open = InvalidNumeric;
        Ht_High = InvalidNumeric;
        Ht_Low = InvalidNumeric;
        Ht_Close = InvalidNumeric;
        Ht_Vol = InvalidNumeric;
        Ht_OpenInt = InvalidNumeric;
    }
    Else
    {
        If(Condition)              
        // 如果在目標週期下，屬於另一根K線，則Ht_CurBar加1
        {
            If(Ht_CurBar[1] == InvalidNumeric)
            {
                Ht_CurBar = 0;
            }
            Else
            {
                Ht_CurBar = Ht_CurBar[1] + 1;
            }
            barCnt = 1;
            Ht_Open = Open;
            Ht_High = High;
            Ht_Low = Low;
            Ht_Vol = Vol;
        }
        Else
        // 如果在目標週期下，屬於同一根K線，則Ht_CurBar不變，但最高價和最低價要記錄價格的變化，成交量要累加
        {
            If(Ht_CurBar[1] <> InvalidNumeric)
            {
                barCnt = barCnt[1] + 1;
                Ht_High = Max(Ht_High[1],High);
                Ht_Low = Min(Ht_Low[1],Low);
                Ht_Vol = Ht_Vol[1] + Vol;
            }
        }
        // 收盤價和持倉量總是取最新值
        If(Ht_CurBar <> InvalidNumeric)
        {
            Ht_Close = Close;
            Ht_OpenInt = OpenInt;
        }
    }
    
    //Commentary("barCnt = "+Text(barCnt));
    //Commentary("Ht_CurBar="+text(Ht_CurBar));
    
    //FileAppend("c:\\qqqq.txt","DT="+Text(Date+Time)+" Index="+Text(Index)+" CurrentBar="+Text(CurrentBar)+" barCnt="+text(barCnt)+" Ht_CurBar="+text(Ht_CurBar)+" Ht_Open="+text(Ht_Open)+" Ht_High="+text(Ht_High)
    //+" Ht_Low="+Text(Ht_Low)+" Ht_Close="+Text(Ht_Close)+" Ht_Vol="+Text(Ht_Vol)+" Ht_OpenInt="+Text(Ht_OpenInt));
    
    // 前面在當前週期的每根BAR，記錄了它對應的目標時間週期的開高低收等數據。
    // 接下來把每根BAR對應的數據返回給調用本函數的公式（通過全局變量）
    barCntSum = barCnt ;
    If(BarsBack == 0)
    // 如果BarsBack爲0，則當前BAR記錄的是當前BAR所對應目標週期的當前BAR截止到目前爲止的BAR數據值
    {
        barCntSum = 0 ;
    }
    // 如果BarsBack爲1，則當前BAR記錄的是當前BAR所對應目標週期的前一根BAR的數據值
    Else
    {
        barCntSum = barCnt ;
    }

    // 將目標時間週期下的BAR數據寫入全局變量返回調用公式
    SetGlobalVar2("Ht_curbar",Ht_CurBar);
    SetGlobalVar2("Ht_open",Ht_Open[barCntSum]);
    SetGlobalVar2("Ht_high",Ht_High[barCntSum]);
    SetGlobalVar2("Ht_low",Ht_Low[barCntSum]);
    SetGlobalVar2("Ht_close",Ht_Close[barCntSum]);
    SetGlobalVar2("Ht_vol",Ht_Vol[barCntSum]);
    SetGlobalVar2("Ht_openInt",Ht_OpenInt[barCntSum]);

    // 將讀取大週期數據的回溯BAR數作爲函數的返回值返回
    Return barCnt;
    
End 
*/