白酒行業量化回測

基礎回測

條件

1. 市值從大到小
2. 類別：一級:食品飲料，二級飲料製造
3. 調倉週期(交易日):50
4. 持倉數:4
5. 個股倉位權重：平權
6. 交易成本：單邊千2

結果：

市值加權

條件

1. 市值從大到小
2. 類別：一級:食品飲料，二級飲料製造
3. 調倉週期(交易日):50
4. 持倉數:4
5. 個股倉位權重：總市值加權
6. 交易成本：單邊千2

估值控制

條件

1. 市值從大到小
2. 類別：一級:食品飲料，二級飲料製造
3. 調倉週期(交易日):50
4. 持倉數:4
5. 個股倉位權重：總市值加權
6. 動態市盈率 < 30
7. 交易成本：單邊千2
   

小結

1. 白酒在A股比較特殊，淨利率非常高，高端白酒像茅臺，五糧液各方面都非常優秀。組合值得配置白酒，長期持有。
2. 當然買貴了也不行，可以參考食品飲料PE百分比進行參考
3. 白酒比較特殊，沒有估值控制就簡單選擇市值最大的幾個就比較好，控制了反而選不到好的