高速公路行业量化回测

基础回测

条件

1. 市值从大到小
2. 类别：一级行业:交通运输 二级行业:高速公路
3. 调仓周期(交易日):50
4. 持仓数:4
5. 个股仓位权重：平权
6. 交易成本：单边千2
   结果：

市值加权

条件

1. 市值从大到小
2. 类别：一级行业:交通运输 二级行业:高速公路
3. 调仓周期(交易日):50
4. 持仓数:4
5. 个股仓位权重：总市值加权
6. 交易成本：单边千2
   结果：
   
   

估值控制，持仓数控制

条件

1. 市值从大到小
2. 类别：一级行业:交通运输 二级行业:高速公路
3. 调仓周期(交易日):50
4. 持仓数:1
5. 个股仓位权重：总市值加权
6. 动态市盈率 < 15
7. 交易成本：单边千2
   结果：
   

小结

高速公路是A股比较有特色的一个类别，净利润非常高。但是回测了下，发现很难跑赢沪深300，维持高速公路低配的原则。可以买个市值最大的就可以了。估值千万不要太高的时候买