1、係數顯著性檢驗,t檢驗
2、方程顯著性檢驗,F檢驗
2.1、模型線性性檢驗(和2中適用於不同情況):LM(拉格朗日)檢驗、Wald檢驗、LR(似然比)檢驗
3、擬合有度R2,adjust-R2
4、多重共線性檢驗,VIF值
5、高槓杆點檢測
6、線性檢驗。H0:有線性,Harvey-Collier test,rainbow檢驗
7、殘差正態性檢驗
8、殘差自相關檢驗:查看殘差圖、D.W.檢驗、LB檢驗
9、殘差異方差性檢驗:BP法、White檢驗(Newey West調整)
各種檢驗方法在《計量經濟學》中有詳細介紹
代碼:python的statasmodels包
建模:statsmodels.stats.OLS(可以自行加常數項)
statsmodels.formula.api.ols(自帶常數項)
檢驗: import statsmodels.stats.api as sms
https://www.statsmodels.org/stable/diagnostic.html
https://www.statsmodels.org/stable/diagnostic.html
參考:
https://www.jianshu.com/p/5921a96e418e
https://kuaibao.qq.com/s/20180131G0EZD600?refer=spider
http://www.360doc.com/document/17/1130/16/95144_708667157.shtml