#ifdef UNICODE
#define LPCTSTR LPCWSTR
#else
#define LPCTSTR LPCSTR
#endif
LPCTSTR A 32-bit pointer to a constant character string that is portable for Unicode and DBCS. An LPCWSTR if UNICODE is defined, an LPCSTR otherwise.
LPCWSTR Pointer to a constant null-terminated string of 16-bit Unicode characters. For more information,
LPCSTR Pointer to a constant null-terminated string of 8-bit Windows (ANSI) characters. For more information
LP:指針
C：const
W：wide寬字符
LPCTSTR類型
如何理解LPCTSTR類型？
L表示long指針 這是爲了兼容Windows 3.1等16位操作系統遺留下來的，在win32中以及其他的32爲操作系統中， long指針和near指針及far修飾符都是爲了兼容的作用。沒有實際意義。
P表示這是一個指針
C表示是一個常量
T表示在Win32環境中， 有一個_T宏
這個宏用來表示你的字符是否使用UNICODE, 如果你的程序定義了UNICODE或者其他相關的宏，那麼這個字符或者字符串將被作爲UNICODE字符串，否則就是標準的ANSI字符串。
STR表示這個變量是一個字符串
所以LPCTSTR就表示一個指向常固定地址的可以根據一些宏定義改變語義的字符串。
同樣， LPCSTR就只能是一個ANSI字符串，在程序中我們大部分時間要使用帶T的類型定義。
LPCTSTR == const TCHAR *
CString 和 LPCTSTR 可以說通用。 原因在於CString定義的自動類型轉換，沒什麼奇特的，最簡單的C++操作符重載而已。
常量字符串ansi和unicode的區分是由宏_T來決定的。但是用_T("abcd")時， 字符串"abcd"就會根據編譯時的是否定一_UNICODE來決定是char* 還是 w_char*。 同樣，TCHAR 也是相同目的字符宏。 看看定義就明白了。簡單起見，下面只介紹 ansi 的情況，unicode 可以類推。
ansi情況下，LPCTSTR 就是 const char*, 是常量字符串（不能修改的）。
而LPTSTR 就是 char*, 即普通字符串（非常量，可修改的）。
這兩種都是基本類型， 而CString 是 C++類， 兼容這兩種基本類型是最起碼的任務了。
由於const char* 最簡單（常量，不涉及內存變更，操作迅速）， CString 直接定義了一個類型轉換函數
operator LPCTSTR() {......}， 直接返回他所維護的字符串。
當你需要一個const char* 而傳入了CString時， C++編譯器自動調用 CString重載的操作符 LPCTSTR()來進行隱式的類型轉換。
當需要CString , 而傳入了 const char* 時（其實 char* 也可以），C++編譯器則自動調用CString的構造函數來構造臨時的 CString對象。
因此CString 和 LPCTSTR 基本可以通用。
但是 LPTSTR又不同了，他是 char*， 意味着你隨時可能修改裏面的數據，這就需要內存管理了(如字符串變長，原來的存貯空間就不夠了，則需要重新調整分配內存)。
所以 不能隨便的將 const char* 強制轉換成 char* 使用。
樓主舉的例子
LPSTR lpstr = (LPSTR)(LPCTSTR)string;
就是這種不安全的使用方法。
這個地方使用的是強制類型轉換，你都強制轉換了，C++編譯器當然不會拒絕你，但同時他也認爲你確實知道自己要做的是什麼。因此是不會給出警告的。
強制的任意類型轉換是C(++)的一項強大之處，但也是一大弊端。這一問題在 vc6 以後的版本(僅針對vc而言)中得到逐步的改進(你需要更明確的類型轉換聲明)。
其實在很多地方都可以看到類似
LPSTR lpstr = (LPSTR)(LPCTSTR)string;
地用法，這種情況一般是函數的約束定義不夠完善的原因， 比如一個函數接受一個字符串參數的輸入，裏面對該字符串又沒有任何的修改，那麼該參數就應該定義成 const char*， 但是很多初學者弄不清const地用法，或者是懶， 總之就是隨意寫成了 char* 。 這樣子傳入CString時就需要強制的轉換一下。
這種做法是不安全的，也是不被建議的用法，你必須完全明白、確認該字符串沒有被修改。
CString 轉換到 LPTSTR (char*), 預定的做法是調用CString的GetBuffer函數，使用完畢之後一般都要再調用ReleaseBuffer函數來確認修改 (某些情況下也有不調用ReleaseBuffer的，同樣你需要非常明確爲什麼這麼做時才能這樣子處理，一般應用環境可以不考慮這種情況)。
同時需要注意的是， 在GetBuffer 和 ReleaseBuffer之間，CString分配了內存交由你來處理，因此不能再調用其他的CString函數。
CString 轉LPCTSTR:
CString cStr;
const char *lpctStr=(LPCTSTR)cStr;
LPCTSTR轉CString:
LPCTSTR lpctStr;
CString cStr=lpctStr;
相互轉換方法：
LPWSTR->LPTSTR: W2T();
LPTSTR->LPWSTR: T2W();
LPCWSTR->LPCSTR: W2CT();
LPCSTR->LPCWSTR: T2CW();
ANSI->UNICODE: A2W();
UNICODE->ANSI: W2A();