原创 自相關係數的一些問題
一、自協方差和自相關係數 p階自迴歸AR(p) 自協方差 r(t,s)=E[X(t)-EX(t)][X(s)-EX(s)] 自相關係數ACF=
2020-06-20 05:06:17
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原创 關於Newey-West Standard Errors的一個討論
Newey-West Standard Errors Hi, I am looking for the appropriate criterion to determine lag length for the Newey-West st
2020-06-20 03:47:27
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原创 交往的問題（你有原則嗎）
現實中有很多人在與同事交往時“彈性不足”，他們認爲做人做事都應保持一個原則，交往也是如此，如： 看不順眼者不來往; 興趣不同者不接近;
2020-06-20 02:10:54
原创 Options Dictionary（G-R）
G Back to Top Gamma The rate of change in an option's delta for a
2020-06-20 02:10:54
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原创 Newey-West
Newey-West 對於預測誤差均值的t 檢驗，在通常情況下應該由預測誤差的樣本均值和樣本方差來檢驗，但是由於重疊觀測（overlapping problem）的問題，所以預測誤差是服從MA（k-1） 的過程，即： 但是預測殘差的方差
2020-06-20 02:10:54
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原创 t檢驗與F檢驗 /統計常識 / 統計學筆記（轉載）
文章來源：http://blog.csdn.net/tao2041/article/details/2386468 1，T檢驗和F檢驗的由來 一般而言，爲了確定從樣本(sample)統計結果推論至總體時所犯錯的概率，我們會利用統計學家
2020-06-20 02:10:43
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原创 現代金融學最經典的十幾篇基石性文獻
現代金融學最經典的十幾篇基石性文獻(均值方差、MM、CAPM、APT、EMH、股權溢價、B-S、三因子模型、股權溢價)目錄： [1] Portfolio Selection-Markowitz, JF1952(均值-方差模型) [2] E
2020-06-20 02:10:43
原创 金融市場的廣度、深度與彈性
金融市場的廣度、深度與彈性 1． 金融市場的“廣度” 金融市場的廣度是指市場參與者的類型複雜程度。 有廣度的市場的主要特徵是： 1） 有很多不同類別的人士同時入市。 例如有機構客戶、基金客戶、長線投資者和短線投資者。 2） 入市目標各不
2020-06-03 06:28:11
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原创 如何選題 （賀力平）
如何選題 一些參考意見 按照要求，碩士生博士生們或遲或早要寫作學位論文，此前要提交開題報告並通過審查。做這些事情之前的一個關鍵工作是選題，爲自己未來的論文確定一個題目，構思一個研究框架，並在此基礎上形成自己的研究成果。選題是大家都要做
2020-02-24 21:04:43
原创 Options Dictionary(S-Z)
S Back to Top Secondary Market A market that provides for the purc
2020-02-24 21:04:43
原创 研究心得之三
談談選題和文獻閱讀的問題 選題的導向 根據自己的發展方向選題 前提是已經有了自己的定位，這是關鍵。如果走學術，就以學術性研究爲導向；如果想入職場，就以實用性爲導向，比如套期保值，數值方法各種編程，高頻交易等。 文獻閱讀 1,閱讀所
2020-02-24 21:04:43
原创 Bid-offer spread（bid-ask spread）
Bid-offer spread From Wikipedia, the free encyclopedia Jump to: navigation, search The bid/offer spread (also known
2020-02-24 21:04:43
原创 Quintiles
A statistical value of a data set that represents 20% of a given population. The first quartile represents the lowest
2020-02-24 21:04:43
原创 部分經濟學家主頁
這裏選定的一些金融經濟學者的個人主頁,既有較大的信息量，又有一定的學術參考價值。 1、http://www.people.hbs.edu/mjensen/ 哈佛商學院工商管理學教授詹森（Michael C. Jensen）的個人主頁。詹
2020-02-24 21:04:43