基於CTP的程序化交易系統開發（一）



自從綜合交易平臺（CTP）的API開放以來，很多人開始編寫自己的程序化交易系統，今天我想說說自己的一些看法。
    首先解讀一下CTP的接口說明，CTP的API使用建立在TCP協議之上FTD協議（《期貨交易數據交換協議》）與交易託管系統進行通訊，而交易託管系統負責投資者的交易業務處理。FTD 協議中規定了所有的通訊都基於某一種通訊模式。

交易涉及的通訊模式共有三種：

1．對話通訊模式，是指由會員端主動發起的通訊請求。該請求被交易所端接收和處理，並給予響應。例如報單、查詢等。這種通訊模式與普通的客戶/服務器模式相同。

2.私有通訊模式，是指交易所端主動，向某個特定的會員發出的信息。例如成交

回報等。

3.廣播通訊模式，是指交易所端主動，向市場中的所有會員都發出相同的信息。

例如公告、市場公共信息等。

CTP的交易API提供了兩個接口，分別爲CThostFtdcTraderApi 和CThostFtdcTraderSpi

我們自己開發的交易系統通過CThostFtdcTraderApi向CTP發送操作請求，通過CThostFtdcTraderSpi接收CTP的任何響應。

現在把主要的業務舉例在下表中

業務舉例	通訊模式	CThostFtdcTraderApi	CThostFtdcTraderSpi
登錄	對話模式	ReqUserLogin	OnRspUserLogin
報單錄入		ReqOrderInsert	OnRspOrderInsert
報單查詢		ReqQryOrder	OnRspQryOrder
成交查詢		ReqQryTrade	OnRspQryTrade
報單回報	私有模式		OnRtnOrder
成交回報			OnRtnTrade

行情涉及的通訊模式共有兩種：

1．對話通訊模式，同交易一樣，是指由會員端主動發起的通訊請求。該請求被交易所端接收和處理，並給予響應。例如登錄，退訂等。

2.廣播通訊模式，主要是行情訂閱，當訂閱行情後交易所端主動向會員連續主動發出行情信息。

業務舉例	通訊模式	CThostFtdcMdApi	CThostFtdcMdSpi
登錄	對話 模式	ReqUserLogin	OnRspUserLogin
行情訂閱	廣播 模式	SubscribeMarketData	OnRspQryDepthMarketData
行情退訂	對話模式	UnSubMarketData	OnRspUnSubMarketData

可見，通過CTP提供的接口，我們可以向CTP發送業務申請，也不斷的按照三種通訊模式中的其中一種接收CTP的響應。因此我們寫的交易系統中至少就應該有兩個線程，一個稱其爲主業務線程，負責對CTP發出業務申請；另一個線程爲API工作線程，負責接收CTP通過廣播通訊模式，對話通訊模式，私有通訊模式其中一種模式對交易系統的響應。

    綜上所述，我們的程序化交易系統需要完成的業務可以劃分爲：

1.基本操作，比如登錄，訂閱等；

2.行情操作，比如對行情數據的接收，存儲等

3.訂單操作，比如報單；對報單，成交狀況的查詢；報單，成交狀況的私有回報等。

4.數據監聽和處理操作，比如接收到新數據之後的統計處理，滿足統計條件後的報單處理（其實這裏就是我們的策略所在）

    那麼，我建議將我們的程序化交易系統分爲四個線程，分別處理上述業務。程序的主線程就可以完成基本操作，完成登入，訂閱等初始化工作。

    其它三個線程工作關係如下圖所示：

程序化交易系統是一個複雜的多線程網絡程序，在開發過程中要特別注意處理很多的線程互斥、數據處理造成的網絡丟包等一系列棘手問題。另外，對於CTP開發的資料，大家可以留言給我，我儘量提供，也歡迎大家多多討論。