一、概念
最小二乘法是指最小化誤差的平方和,從而使擬合曲線無限接近目標曲線。最小二乘法廣泛用在直線擬合、曲線擬合、機器學習以及系統辨識當中。
當由實驗提供了大量的數據時,我們仍然無法要求擬合曲線Φ(x)在數據點(xi,yi)處的誤差,即δi=Φ(xi)-yi,爲0。但爲了使擬合
曲線儘量的反映數據曲線,可以要求∑δi^2=min(∑(Φ(xi)-yi)^2)最小。這就是最小二乘法的核心原理。
二、推導
至此通過證明的公式,可以快速計算最小二乘法的擬合曲線。
高等代數P204也有類似公式。A'*A*x=A'*Y,求得的x就是係數矩陣,已論證過。