基于Python的开源量化交易平台开发框架
By Traders, For Traders.
vn.py是一套基于Python的开源量化交易系统开发框架，自2015年1月正式发布以来，在开源社区5年持续不断的贡献下一步步成长为全功能量化交易平台，目前国内外金融机构用户已经超过300家，包括：私募基金、证券自营和资管、期货资管和子公司、高校研究机构、自营交易公司、交易所、Token Fund等。
2.0版本基于Python 3.7全新重构开发，目前功能还在逐步完善中。如需Python 2上的版本请点击：长期支持版本v1.9.2 LTS。
功能特点
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全功能量化交易平台（vnpy.trader），整合了多种交易接口，并针对具体策略算法和功能开发提供了简洁易用的API，用于快速构建交易员所需的量化交易应用。
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覆盖国内外所有交易品种的交易接口（vnpy.gateway）：
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CTP(ctpGateway)：国内期货、期权
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富途证券(futuGateway)：港股、每股
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Interactive Brokers(ibGateway)：全球证券、期货、期权、外汇等
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BitMEX (bitmexGateway)：数字货币期货、期权、永续合约
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开箱即用的各类量化策略交易应用（vnpy.app）：
- CtaStrategy：CTA策略引擎模块，在保持易用性的同时，允许用户针对CTA类策略运行过程中委托的报撤行为进行细粒度控制（降低交易滑点、实现高频策略）
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Python交易API接口封装（vnpy.api），提供上述交易接口的底层对接实现。
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简洁易用的事件驱动引擎（vnpy.event），作为事件驱动型交易程序的核心。
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官方交流群262656087（QQ），管理严格（定期清除长期潜水的成员），入群费将捐赠给vn.py社区基金。
环境准备
- 推荐使用vn.py团队为量化交易专门打造的Python发行版VNConda-2.0-Windows-x86_64，内置了最新版的vn.py，无需手动安装
- 支持的系统版本：Windows 7以上/Windows Server 2008以上/Ubuntu 18.04 LTS
- 支持的Python版本：Python 3.7 64位（注意必须是Python 3.7 64位版本）
- 如需使用IB API，请在Interactive Brokers Github页面下载安装IB API Latest
安装步骤
在这里下载最新版本，解压后运行以下命令安装：
Windows
install.bat
Ubuntu
bash install.sh
使用指南
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在vn.py社区论坛注册获得VN Station账号密码，论坛最新的注册邀请码为El86Pa1p
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启动VN Station（安装VNConda后会在桌面自动创建快捷方式），输入上一步的账号密码登录
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点击底部的VN Trader按钮，选择运行目录（默认在系统用户目录即可）后，在对话框中勾选CTP接口以及CtaStrategy应用，点击右下方的启动按钮，开始你的交易！！！
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在VN Trader的运行过程中请勿关闭VN Station（会自动退出）
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如选择了VNConda以外的安装方式（不推荐新手），可以在任意目录下创建run.py，写入以下示例代码后运行：
from vnpy.event import EventEngine
from vnpy.trader.engine import MainEngine
from vnpy.trader.ui import MainWindow, create_qapp
from vnpy.gateway.ctp import CtpGateway
from vnpy.app.cta_strategy import CtaStrategyApp
def main():
"""启动VN Trader"""
qapp = create_qapp()
event_engine = EventEngine()
main_engine = MainEngine(event_engine)
main_engine.add_gateway(CtpGateway)
main_engine.add_app(CtaStrategyApp)
main_window = MainWindow(main_engine, event_engine)
main_window.showMaximized()
qapp.exec()
if __name__ == "__main__":
main()