机器学习实战——梯度下降求解逻辑回归（理论基础）
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逻辑回归是回归还是分类？
逻辑回归是分类，不要被名字所欺骗。因本篇文章仅讨论二分类问题，故我们将逻辑回归最终得到的预测值看作两个，即是或否（0或1）。
从线性回归开始
为什么从线性回归开始呢？因为二分类问题解的得出与线性回归有很大关系，逻辑回归之所以叫回归因为其与线性回归有着千丝万缕的关系。
有这样一个例子：
我们用numpy包生成一百个随机的x值，并且设定y值与x有一定的线性关系，最后把这样的线性关系绘制出来：
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
import pandas as pd
%matplotlib inline
# 使用numpy生成100个随机点 样本
x_data = np.random.rand(100)
y_data = x_data * 0.1 + 0.2
fig, ax = plt.subplots()
ax.scatter(x_data, y_data)
ax.set_xlabel('x')
ax.set_ylabel('y')
plt.show()
绘制出来的图是这样的：
线性回归的目标便是求得一条曲线，能最大程度拟合我们的数据点（X1、X2轴），而曲线的Y值便是我们的预测值。其实就是个立体的曲线，图例如下：
即线性回归得出的是连续的结果，如果我们仅仅需要得到离散的结果，即是或否，由此便引出了二分类问题，也就是本文要讨论的逻辑回归方法。
问题的提出
现要实现一个简单的逻辑回归：
我们将建立一个逻辑回归模型来预测一个学生是否被大学录取。假设你是一个大学系的管理员，你想根据两次考试的结果来决定每个申请人的录取机会。你有以前的申请人的历史数据，你可以用它作为逻辑回归的训练集。对于每一个培训例子，你有两个考试的申请人的分数和录取决定。为了做到这一点，我们将建立一个分类模型，根据考试成绩估计入学概率。
即要求我们通过一些数据集来训练电脑，能实现输入两门考试成绩从而得到是否录取的结果。
设X1为exam1的成绩，X2为exam2的成绩，X1、X2就是我们的两个特征。
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
%matplotlib inline
import os
path = "data" + os.sep + "LogiReg_data.txt"
pdData = pd.read_csv(path, header=None, names=['Exam 1', 'Exam 2', 'Admitted'])
pdData.head()
可以看到学生有两门成绩，学校是通过两门成绩来决定是否录取。
之后我们可以利用python的绘图包通过散点图的绘制来将数据更直接的表现出来。
positive = pdData[pdData['Admitted'] == 1]
negative = pdData[pdData['Admitted'] ==0 ]
fig, ax = plt.subplots(figsize=(10,5))
ax.scatter(positive['Exam 1'], positive['Exam 2'], s=30, c='b', marker='o', label='Admitted')
ax.scatter(negative['Exam 1'], negative['Exam 2'], s=30, c='r', marker='x', label='Not Admitted')
ax.legend()
ax.set_xlabel('Exam 1 Score')
ax.set_ylabel('Exam 2 Score')
初步求解
我们求解的线性关系一定是有参数的，因为我们有两个特征值，而我们需要通过两个特征值求得预测值，但是两个特征值对结果的影响又不尽相同，
所以我们需要两个参数来度量两个特征值对结果影响程度，以及一个参数来充当偏置项（曲线会上下浮动，且偏置项对结果作用较小）：
所以我们的预测结果可以表示为：
整合之后：
这便是我们构造的预测结果值，但是仅仅有结果值还是不够的，我们需要将预测结果值转化为录取的概率，我们规定：当概率大于0.5则Y可以取1表示录用，小于0.5不录用Y取0，所以我们又需要一个函数来转化预测值为概率，称为sigmoid函数，定义如下：
def sigmoid(z):
return 1 / (1 + np.exp(-z))
nums = np.arange(-10, 10 ,step=1)
fig, ax = plt.subplots(figsize=(12,4))
ax.plot(nums, sigmoid(nums), 'r')
可以看到该函数符合我们的需求，其取值位于0到1，定义域为实数集R，可以将我们的预测结果转化为概率！
而所谓的逻辑回归便是将任意的输入值映射到[0,1]区间上，将我们通过线性回归得到的预测值转化为概率，完成分类任务。
初步求解
我们载入数据，大体明白了预测结果长什么样，以及值概率的转化，但我们的模型还完全没有建立起来！
我们知道所谓机器学习便是我们交给机器一堆数据，然后告诉它什么样的学习方式是对的（目标函数），叫它朝着这个方向走，然后还要规定每次走的步长（学习率）
如同这样一个山谷，我们要达到山谷的最低点，利用梯度下降的方法，每经过一个数据点，便运行更新函数更新下一步的方向（梯度，求偏导）。
所以我们还要做损失函数（目标函数）、更新函数。
何为损失函数？
我们通过X来估计Y的值，预测值可能符合真实值，也可能不符合真实值，所以我们引入损失函数来度量拟合的程度，损失函数越小代表拟合的越好。
在此处我们暂时将损失函数视为目标函数。
关于梯度下降
梯度下降便是在凸函数中沿着梯度下降的方向不断更新参数，一般情况下我们通过加负号实现。
梯度下降有三种方式实现：
1 批量梯度下降法（Batch Gradient Descent）
批量梯度下降法，是梯度下降法最常用的形式，具体做法也就是在更新参数时使用所有的样本来进行更新
2 随机梯度下降法（Stochastic Gradient Descent）
随机梯度下降法，其实和批量梯度下降法原理类似，区别在与求梯度时没有用所有的m个样本的数据，而是仅仅选取一个样本j来求梯度。
随机梯度下降法，和批量梯度下降法是两个极端，一个采用所有数据来梯度下降，一个用一个样本来梯度下降。自然各自的优缺点都非常突出。
对于训练速度来说，随机梯度下降法由于每次仅仅采用一个样本来迭代，训练速度很快，而批量梯度下降法在样本量很大的时候，
训练速度不能让人满意。对于准确度来说，随机梯度下降法用于仅仅用一个样本决定梯度方向，导致解很有可能不是最优。对于收敛速度来说，
由于随机梯度下降法一次迭代一个样本，导致迭代方向变化很大，不能很快的收敛到局部最优解。那么，有没有一个中庸的办法能够结合两种方法的优点呢？有！这就是小批量梯度下降法。
3 小批量梯度下降法（Mini-batch Gradient Descent）
小批量梯度下降法是批量梯度下降法和随机梯度下降法的折衷，也就是对于m个样本，我们采用x个样子来迭代。一般可以取x=10，当然根据样本的数据，可以调整这个x的值。
预测函数（完成值到概率的转化）：
似然函数
常说的概率是指给定参数后，预测即将发生的事件的可能性。而似然概率正好与这个过程相反，我们关注的量不再是事件的发生概率，
而是已知发生了某些事件，我们希望知道参数应该是多少。我们的似然函数定义如下：
即表示我们预测的参数满足所有样本值这一事件的概率，接下来要做的就是极大似然估计，即令参数的取值无限拟合我们的真实数据。
我们取对数似然，此时应用梯度上升求最大值，再引入目标函数转换为梯度下降求最小值(加负号，除以样本总数，考虑整体样本)，求偏导，令其等于零。目标函数如下：
求偏导的过程：
