前言
在股票分析中,日期非常重要,例如人們習慣將5日均線看成一週均線,20日就是一個月,或者將200天作爲一年,有人在分析美股時,則把250天作爲一年,那麼我們大A股一年中究竟有多少個交易日,200天是不是合理呢?
驗證
從tushare中獲取交易日曆,因爲其直接提供了一個函數能直接獲取交易日曆,如果所採用的api沒有直接的函數,可以直接調取指數的行情中的日期,因爲指數是不存在休市的,具體代碼如下:
import tushare as ts
import pandas as pd
# 使用的是tushare的pro接口,調用需要token,在其官網免費註冊後就可獲得
token = "xxxxxxxxxxxxxxxxxx"
pro = ts.pro_api(token)
#查看最近20年中,每年的交易天數
N = 20
years = [str(2019-i) + '0101' for i in range(N + 1)]
sum = 0
for i in range(N):
trade_cal = pro.query('trade_cal', start_date = years[i+1], end_date = years[i])
is_open = trade_cal[trade_cal['is_open'] == 1]
sum += len(is_open)
print("最近%d年中,每年平均%.2f個交易日" %(N, sum/N))
輸出:
最近20年中,每年平均242.05個交易日
結論
結果顯示每年平均242個交易日,和平常認知中的200天還是有一定差別的。