【優化】近端梯度下降使Lasso線性迴歸問題求得最優解的證明

轉自周志華教授的西瓜書。

沒想到周志華教授的西瓜書中也對PGD求解Lasso問題進行了講解，看來抽時間需要再好好刷一遍這本書了。

證明：

其中，求解向量$x$的分量$x_{i}$時，只需要按照求解一元方程的方式，對進行$x_{i}$的正負進行討論就可以求解了。