剛剛翻博客，發現已經有一年多沒有更新了，好像應該要寫點東西了。做量化研究已經近兩年了，經歷了很多。從去年上半年爆牛行情，年中股災，下半年震盪，今年年初熔斷，上半年期貨發力。幾年不見的行情就這樣在我剛入行時全趕上了。讓我體會到了人性的貪婪與恐懼。
好吧，說說量化吧。我的入行挺有趣的，帶我的是剛回國發展的華爾街老手，有近二十年的全球量化對沖經驗。牛逼的經歷就不說了，強悍到每天睡幾小時仍然精力充沛。剛着手是將他海外的阿爾法策略落地中國市場，這個策略在海外能實現穩定收益年化20%左右，聽說是幾大主流的對沖基金公司主流策略，當然具體細節肯定不一樣。我們落地策略自2010的收益能到平均年化30%左右，2015上半年大牛行情就不用說了，併成功在股災中獲得了不錯的收益。但是九月限股指，今年一月份熔斷，國內奇葩的規定讓人無語哈。
今年主攻期貨，期貨是T+0，不做高頻實在不好意思。高頻要兩塊，一個是策略，一個是系統。這次做策略有很大的自由度，很有成就感，雖然很艱辛，但總體下來，效果也挺滿意，夏普率在5左右，也就是10%的風險，能獲得50%的超額收益。另外就是系統，要直接連交易所，包括CTP接口，策略接口，行情數據，下單算法等，很繁雜，很頭痛，來來回回不斷折騰，好在結果看上去不錯。值得一提的是，我上了最前線開始交易了，其實很多想法是在交易中感悟出來的，而且交易直接面對盈虧，感覺更刺激，哈哈。好吧，我的模擬盤業績是半個月12%，看起來還不錯哈。
還是說說量化投資和人工智能的關係吧。爲啥要量化？一是要讓機器代替人，克服人性上的一些弱點；二是機器通過數據能更敏銳地捕捉到市場中細節和機會。人工智能其實也是機器代替人，能從海量的數據中找到足絲馬跡，預測分類。兩者結合是順理成章，但是難點也不少。最大之一，怎樣用經濟學原理去解釋黑箱子？說白了，算法是人設計的，但是實際情況比人想到的更復雜，怎樣去撥開迷霧見彩虹，仁者見仁智者見智。
最後，我想說博客可以幫助自己理清思路，也可以幫助他人獲取所需。這麼好的事，我想還是要堅持寫博客，哈哈。量化投資板塊，以後會開始更新，主要是主流的策略介紹和相關經驗分享。未完待續。。。實在不會調格式，考慮搬遷博客ing。。。