1.Pivot Point交易法
（1）樞軸點(Pivot Point)
這裏先建立一個概念：P= ( H + L + 2C ) / 4 {H代表高價位, L代表低價位, C代表收市價}
這個計算出的P值，是當時的市場絕對均價，下文用到P值公式是變體。
Pivot Point是一套非常“單純”的阻力支持體系，至今已經廣泛的用在股票、期貨、國債、指數等高成交量的商品上。經典的Pivot Point是7點系統，就是7個價格組成的，目前廣泛使用的13點系統，其實都是一樣的，不過是多加了6個價格罷了，適用於大成交量的商品，也適用於Day Trade。
（2）原理公式：
pivot:= (high + low + close) / 3; （用前一天的最高、最低和收盤）
r1:= 2×pivot - low;
s1:= 2×pivot - high;
r2:= pivot + (r1-s1);
s2:= pivot - (r1-s1);
r3:= high - (2×(low - pivot));
s3:= low - (2×(high - pivot));
sm1:=(pivot+s1)/2;
sm2:=(s1+s2)/2;
sm3:=(s2+s3)/2;
rm1:=(pivot+r1)/2;
rm2:=(r1+r2)/2;
rm3:=(r2+r3)/2;
pivot是所謂的軸心，就是阻力系統的中心，其他r/s的都是阻力和支持，帶m的是2條阻力的中心價。
1、 pivot有吸引作用，在沒有大的多頭或是空頭進場的情況下，價格是在r1和s1之間圍繞軸心運動的，但是運動可能是沒有規律的。
2、 在強烈的多頭或空頭的推動下，價格會突破s1－r1區域，這時就有趨勢了，但是還是在正常的價格運動範圍之內。在這個範圍內會有強烈的方向感，並且多數時間是靠近r1、r2或是s1、s2的價格運動，中間區域停留的時間不長。
3、極端價格，沒有特殊的利空或利好消息是不會到的。這個價格是比較重大意義的，往往伴隨着特殊的情況，如單頂的v字反轉等，是有可能短跑跑成馬拉松的機會，一般情況是日內交易者不能放過的機會。
4、 其他的帶m的價格都有靠穩的作用，但做出入場的參考意義不大。
2.本文使用Pivot Point交易法原理公式的變體
使用5個關鍵點. 包括Pivot Point, Support 1 (支撐點1), Resistance 1 (阻力點1), Support 2 (支撐點2), Resistance 2 (阻力點2). 有些交易員使用更多的支撐和阻力點, 例如Support 3 (支撐點3) and Resistance 3 (阻力點3).
R2 = P + (H - L) = P + (R1 - S1)
R1 = (P x 2) - L
P = (H + L + C) / 3
S1 = (P x 2) - H
S2 = P - (H - L) = P - (R1 - S1)
S 代表支撐點, R 代表阻力點, P代表pivot point, H代表高價位, L代表低價位, C代表收市價.
倉位管理，出場設置改進
（1）突破兩種不同level的支撐（阻力）位，有不同的倉位權重。
（2）出場加入滾動止盈止損
3.回測表現
對螺紋鋼和焦煤期貨自2010年1月至2016年11月進行60分鐘級別回測
我們團隊有着十幾年的期貨程序化交易算法與軟件研發經驗，基於C++ Qt技術研發了具有自主知識產權的期貨智能程序化交易一體化系統平臺，該平臺封裝了二百多個量化指標，具有低時延、高性能、小滑點、可定製和跨平臺的特點。團隊致力於將人工智能技術與傳統的程序化交易技術相結合爲客戶提供靈活可定製的期貨智能程序化交易服務和產品。
2020年6月12日於河南理工大學文苑4#522